相關(guān)系數(shù)公式是什么？1. 標(biāo)準(zhǔn)差公式：D（x）=e（x2）-E2（x）；協(xié)方差公式：cov（x，y）=e（[x-e（x）][y-e（y）]）；相關(guān)系數(shù)公式：協(xié)方差/[根D（x）*根D（y）]。2. 相

相關(guān)系數(shù)公式是什么？

1. 標(biāo)準(zhǔn)差公式：D（x）=e（x2）-E2（x）；協(xié)方差公式：cov（x，y）=e（[x-e（x）][y-e（y）]）；相關(guān)系數(shù)公式：協(xié)方差/[根D（x）*根D（y）]。

2. 相關(guān)系數(shù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)家皮爾遜設(shè)計(jì)的第一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。它是研究變量間線性相關(guān)程度的量。一般用字母R表示，由于研究對象的不同，相關(guān)系數(shù)的定義有很多種，常用的是皮爾遜相關(guān)系數(shù)。

3. 相關(guān)表和相關(guān)圖可以反映兩個(gè)變量之間的關(guān)系及其相關(guān)方向，但不能準(zhǔn)確地表示兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度。相關(guān)系數(shù)是反映變量間密切相關(guān)程度的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。相關(guān)系數(shù)是根據(jù)乘積差分法計(jì)算的，它也是基于兩個(gè)變量的偏差及其各自的均值，并通過乘以兩個(gè)偏差來反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度。

4. 需要注意的是，Pearson相關(guān)系數(shù)并不是唯一的相關(guān)系數(shù)，而是最常見的相關(guān)系數(shù)，下面對Pearson相關(guān)系數(shù)進(jìn)行解釋。

5. 根據(jù)相關(guān)現(xiàn)象的不同特點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的名稱也不盡相同。例如，反映兩個(gè)變量之間線性相關(guān)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)稱為相關(guān)系數(shù)（相關(guān)系數(shù)的平方稱為決策系數(shù)）；反映兩個(gè)變量之間曲線相關(guān)性的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)稱為非線性相關(guān)系數(shù)和非線性決策系數(shù)；反映多元線性相關(guān)性的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)稱為復(fù)相關(guān)系數(shù)和復(fù)決策系數(shù)。

統(tǒng)計(jì)學(xué)里協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)是什么關(guān)系？

相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差：1。相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差必須出現(xiàn)在投資組合中，只有投資組合才具有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。單一資產(chǎn)沒有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。

2. 如果相關(guān)系數(shù)為負(fù)，協(xié)方差必須為負(fù)。

3. 相關(guān)系數(shù)是變量間相關(guān)程度的指標(biāo)。根據(jù)協(xié)方差公式，協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的符號是相同的，但協(xié)方差是兩個(gè)證券的相關(guān)系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的乘積，所以協(xié)方差表示兩個(gè)證券之間的共同變化程度。擴(kuò)展數(shù)據(jù)2。協(xié)方差性質(zhì)（1），cov（x，y）=cov（y，x）；（2），cov（ax，by）=abcov（x，y），（a，B是常數(shù)）；（3），cov（x1，X2，y）=cov（x1，y）cov（X2，y）。從協(xié)方差的定義可以看出，cov（x，x）=D（x），cov（y，y）=D（y）。

有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的計(jì)算問題？

實(shí)際上，協(xié)方差的公式表示為：cov（a，b）=Stda*STDB*cor（a，b），其中Stda是投資組合a的標(biāo)準(zhǔn)差，STDB是投資組合b的標(biāo)準(zhǔn)差，cor（a，b）是投資組合a和投資組合b之間的相關(guān)系數(shù)（協(xié)方差的公式=相關(guān)系數(shù)）*您提供的VAR1*var2不正確。如果你想這樣表達(dá)它，它應(yīng)該是協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)*（VAR1*var2）^（1/2））。因此，根據(jù)上述公式和數(shù)據(jù)，可以得到cov（a，b）=Stda*STDB*cor（a，b）=2.24%*2.24%*1=0.0005。需要注意的是，在計(jì)算協(xié)議差異時(shí)，應(yīng)忽略兩個(gè)投資組合之間的投資比例，因?yàn)閰f(xié)議差異的計(jì)算不準(zhǔn)確，不涉及相關(guān)比例的問題，但對于兩個(gè)投資組合的差異，應(yīng)考慮投資比例，因?yàn)樵谶@個(gè)計(jì)算中，投資比例會影響方差的結(jié)果。這是兩個(gè)投資組合的方差公式：VAR（a，b）=x^2*vara（1-x）^2*varb 2X（1-x）*cov（a，b）注：x是投資組合a的投資比例，因此投資組合a對應(yīng)的投資比例為1-x

1。首先，我們應(yīng)該理解二者的定義。1相關(guān)系數(shù)是兩個(gè)投資方案投資收益的協(xié)方差與標(biāo)準(zhǔn)差的乘積之比，其計(jì)算公式為：相關(guān)系數(shù)總是在-1到1的范圍內(nèi)變化，-1表示完全負(fù)相關(guān)，1表示完全正相關(guān)，0表示沒有相關(guān)性。

2. 協(xié)方差是一種統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，用于衡量特定投資項(xiàng)目相對于投資組合中另一個(gè)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)算公式為：協(xié)方差為正時(shí)，表示兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益變化方向相同；協(xié)方差為負(fù)時(shí)，表示兩項(xiàng)資產(chǎn)的收益變化方向相反。2、 為了區(qū)分兩者之間的關(guān)系，1。相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差必須出現(xiàn)在投資組合中，只有投資組合才具有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。單一資產(chǎn)沒有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。2如果相關(guān)系數(shù)為負(fù)，協(xié)方差必須為負(fù)。三。（1） 協(xié)方差表示兩個(gè)證券之間的共同變化程度：相關(guān)系數(shù)是變量之間相關(guān)程度的指標(biāo)。根據(jù)協(xié)方差公式，協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)的符號相同，但協(xié)方差是兩個(gè)證券的相關(guān)系數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)差的乘積，因此協(xié)方差表示兩個(gè)證券之間的共同變化程度。（2） 相關(guān)系數(shù)是變量間相關(guān)程度的指標(biāo)。當(dāng)相關(guān)系數(shù)在0和1之間時(shí)，意味著兩個(gè)收益率的增長方向是一致的；當(dāng)相關(guān)系數(shù)在0和-1之間時(shí)，意味著兩個(gè)收益率的增長方向是相反的，因此相關(guān)系數(shù)是衡量變量之間相關(guān)程度的指標(biāo)。一般來說，兩種資產(chǎn)收益率的協(xié)方差反映了收益率之間的共同變化程度，而相關(guān)系數(shù)則反映了兩種資產(chǎn)收益率之間的相對運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。兩項(xiàng)資產(chǎn)收益的協(xié)方差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)乘以各自的標(biāo)準(zhǔn)差。