為什么幾乎所有的量化交易都用Python？因為使用Python有強大的優(yōu)勢。第一，數(shù)據(jù)采集（網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)）。2、 強大的科學(xué)計算分析庫可以進行大規(guī)模的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和處理。3、 完美的AI接口，如tenso

為什么幾乎所有的量化交易都用Python？

因為使用Python有強大的優(yōu)勢。第一，數(shù)據(jù)采集（網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)）。2、 強大的科學(xué)計算分析庫可以進行大規(guī)模的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和處理。3、 完美的AI接口，如tensorflow、Python和sklearn，是定量交易最需要的接口。前者屬于深度學(xué)習(xí)，如LSTM算法體系結(jié)構(gòu)，是最有效的股市預(yù)測算法之一。后者屬于數(shù)據(jù)挖掘，基于統(tǒng)計概率分布，實現(xiàn)了回歸和分類的數(shù)學(xué)建模。總之，很方便。在項目實現(xiàn)方面，python屬于glue語言，計算出的數(shù)據(jù)模型大多是以JSON的形式進行粘合的。前端非常友好。簡而言之，它既快捷又方便。

如果真的開放券商接口，會有什么影響？

謝謝

！昨晚消息：證券公司股票交易界面有望重開量化私募。第一次開放是春節(jié)后，這意味著因股市異常波動而暫停的量化私募系統(tǒng)將再次與證券公司直接掛鉤。

15:00關(guān)閉了這些界面，主要是因為市場在開始時過于動蕩。在15年的牛市中，更多的杠桿作用被加入。所以在2015年，這個封閉的界面實際上是去杠桿化，股市去杠桿化。

現(xiàn)在出現(xiàn)了開放式界面的趨勢，主要表現(xiàn)在以下幾點：1。股市去杠桿化即將結(jié)束，或者說已經(jīng)結(jié)束。2股市處于底部，所以我們可以考慮增加杠桿。三。各種限購令慢慢放開，說明政策有轉(zhuǎn)向的跡象

！僅此而已。歡迎評論和關(guān)注

最近身邊程序員開始買股票了，程序員炒股真的有優(yōu)勢嗎？

我不知道程序，但我知道股票。從股票的角度來看，程序員炒股是沒有幫助的。

程序員最多只能自己編寫一個交易系統(tǒng)?？梢怨?jié)省大量的時間和精力從主要的交易股票，僅此而已。但那又如何呢？

如果程序員深入研究股票，他們就可以進行定量交易。但量化交易的策略也非常重要，量化交易并不總是立于不敗之地。在許多市場環(huán)境中，定量交易是不合適的。一般來說，定量交易并不能保證程序員比其他人掙得更多。

這是因為股市充滿了不確定性。即使我們用最先進的計算機和最好的程序來計算，我們也無法計算出股市的下一秒變化。

股市投資根本不是計算機程序能解決的問題。

股票市場是一群人在交易。而人們的投資行為受心理和各種外部因素的影響，人們并不總是理性的。在這樣一個充滿不確定性的非理性市場中，程序員的優(yōu)勢基本上消失了。