上海證券交易所技術(shù)文檔上海證券交易所期權(quán)模擬交易系統(tǒng)市場參與者接口規(guī)格說明書（技術(shù)開發(fā)稿）（1.01版） ,《上海證券交易所期權(quán)模擬交易系統(tǒng)市場參與者接口規(guī)格說明書》1.0

上海證券交易所技術(shù)文檔

上海證券交易所

期權(quán)模擬交易系統(tǒng)

市場參與者接口規(guī)格說明書

（技術(shù)開發(fā)稿）

（1.01版）

《上海證券交易所期權(quán)模擬交易系統(tǒng)市場參與者接口規(guī)格說明書》1.01版發(fā)布說明

2013-08-16 根據(jù)個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案更新稿，調(diào)整并修訂市場參與者接口規(guī)格（技術(shù)開發(fā)部修訂） 2013-07-15 根據(jù)個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案對市場參與部分做更新（技術(shù)開發(fā)部修訂）

2012-06-06 對市價轉(zhuǎn)限價訂單在沒有任何對手盤可供成交之際的申報應(yīng)答作出補充說明

本文檔為市場參與者通過STEP 消息接入上交所期權(quán)模擬交易系統(tǒng)的接口規(guī)格。

本文檔定義了上交所期權(quán)模擬交易市場參與者STEP 接口。

本文檔由上海證券交易所起草，并負責(zé)進行解釋。

服務(wù)電話：021-68644780

通信地址：上海市浦東南路528號上海證券交易所

目錄

1 數(shù)據(jù)格式約定 . ..................................................................................................... 4 2 期權(quán)模擬交易系統(tǒng)接口規(guī)范 ................................................................................ 5

2.1 .......... 申報類STEP 消息流程圖 . ........................................................................ 5

2.2 .......... 文件接口處理原則 . ................................................................................. 6

2.2.1 ............ 格式約定 .............................................................................................. 6

2.2.2 ............ 結(jié)構(gòu)描述 .............................................................................................. 6 3 STEP 消息規(guī)范 ..................................................................................................... 8

3.1 .......... 行情數(shù)據(jù) ................................................................................................ 8

3.2 .......... 申報指令 .............................................................................................. 10

3.3 .......... 非交易指令-證券凍結(jié)與解凍指令......................................................... 12

3.4 .......... 非交易指令-行權(quán)指令 .......................................................................... 13

3.5 .......... 撤單指令 .............................................................................................. 14

3.6 .......... 申報指令響應(yīng)/撤單指令成功響應(yīng)消息 ................................................. 16

3.7 .......... 撤單指令失敗響應(yīng)消息 . ........................................................................ 17

3.8 .......... 執(zhí)行報告 .............................................................................................. 18 4 文件接口規(guī)范 . ................................................................................................... 21

4.1 .......... 期權(quán)行情文件接口mktdt03.txt . ........................................................... 21

4.2 .......... 期權(quán)基礎(chǔ)信息 ref03MMDD.txt ............................................................ 24

4.3 .......... 成交過戶數(shù)據(jù)接口 trns03XXXXX.txt .................................................. 28 5 全真模擬交易接口規(guī)范...................................................................................... 32

技術(shù)文檔 1 數(shù)據(jù)格式約定

數(shù)據(jù)格式約定參見《上海證券交易所市場參與者 EzSTEP 通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書》文檔。 STEP 消息約定參見《上海證券交易所市場參與者 EzSTEP 通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書》文檔。

通用數(shù)據(jù)庫接口參見《上海證券交易所市場參與者 EzSTEP 通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明書》文檔。其中，數(shù)據(jù)庫接口中：

請求業(yè)務(wù)類型編號（reqid ），本業(yè)務(wù)取值：

●

●

●

數(shù)據(jù)廣播類型（bcasttype ），本業(yè)務(wù)取值：

7C 期權(quán)交易執(zhí)行報告

7H 期權(quán)交易行情數(shù)據(jù)

消息類型（MsgType ），本業(yè)務(wù)取值：

8 =申報響應(yīng)或執(zhí)行報告（Execution Report）

9 =申報撤消失?。∣rderCancelReject ）

D =申報（NewOrder Single）

F =申報撤單（OrderCancel Request）

W=行情數(shù)據(jù)（Market Data）

證券標識(SecurityID)，本業(yè)務(wù)取值799888

OTO = 申報指令-期權(quán)訂單（Option Trading Order Entry） OTU = 非交易指令-證券凍結(jié)與解凍指令（Option Trading Underlying Transfer） OTE = 非交易指令-行權(quán)指令/撤銷行權(quán)指令（Option Trading Execution Instruction）

期權(quán)交易平臺 市場參與者接口規(guī)格說明書 第4頁 共32頁

技術(shù)文檔 2

2.1 期權(quán)模擬交易系統(tǒng)接口規(guī)范 申報類STEP 消息流程圖

在發(fā)起方登錄時，客戶端將收到全量的市場申報信息（即公共數(shù)據(jù)廣播），之后只發(fā)新增的公共數(shù)據(jù)。

根據(jù)期權(quán)交易的操作流程，市場參與者通過STEP 接口進行申報，交易平臺通過集合競價和連續(xù)競價的模式進行撮合配對。發(fā)起方可以進行申報，以及相應(yīng)的撤單等操作。下圖描述了期權(quán)交易的STEP 消息通信流程。

期權(quán)交易平臺 市場參與者接口規(guī)格說明書 第5頁 共32頁

技術(shù)文檔

2.2 文件接口處理原則

期權(quán)交易系統(tǒng)生成給市場參與者的文件接口包括了兩種不同的文件格式：DBF 格式和基于ASCII 的TXT 文本。

對于TXT 文本格式，需要遵循以下的處理原則。

2.2.1 格式約定

文本txt 文件，格式約定如下：

（一）豎線('|')為字段間分隔符，字段數(shù)據(jù)內(nèi)容不應(yīng)含有分隔符；

（二）豎線('|')不應(yīng)用在每條記錄的開頭和結(jié)尾；

（三）各字段均為一個遵循格式定義的字符串，字段間有嚴格前后順序；

（四）字段定長，字段格式定義約定了長度和精度；字符型字段以CX 格式表示，其中X 代表字符串長度，不足部分左對齊，右補空格；整數(shù)數(shù)字型字段以NX 格式表示，其中X 代表數(shù)字型字符串長度，不足部分右對齊，左補空格；浮點數(shù)字型字段以NX (Y)格式表示，其中X 代表數(shù)字型字符串總長度，Y 代表小數(shù)位數(shù)，X 包括一位小數(shù)點，整數(shù)部分最多不超過X-Y-1位，小數(shù)部分最多不超過Y 位，不足部分右對齊，左補空格；

（五）每行以二進制0x0A 結(jié)束，最后一行也以0x0A 結(jié)束。

（六）文檔命名采取文檔含義（英文縮寫）和類型數(shù)字標簽相結(jié)合的方式，格式為

“ABCDEFxy ”。第一部分“ABCDEF ”為文檔含義的英文縮寫，“xy ”為兩位的阿拉伯數(shù)字，表示平臺來源。例如“TRNSDT03”，TRNSDT 代表事務(wù)類數(shù)據(jù)，03代表衍生品交易平臺。

（七）文檔中記錄會采用記錄標識類型，格式為“GHyzz ”?！癎H ”取文檔含義中的兩個首字母，“y ”從文檔名稱中繼承，“zz ”是同類文檔中的細分。例如“TRNSDT03”表示非交易業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，記錄中“TD301”表示成交數(shù)據(jù)、“TD0302”表示現(xiàn)行權(quán)數(shù)據(jù)。

2.2.2 結(jié)構(gòu)描述

TXT 格式的文件，將采用以下的組織結(jié)構(gòu)。

（一）文件包含文件頭、文件體、文件尾三個部分；

（二）注意文件具有可擴展性，文件記錄尾部可能隨時增加擴展字段，接收處理方應(yīng)能向下兼容處理，即增加擴展字段后，對新增字段無需識別處理的用戶，不需要升級系統(tǒng)；

（三）文件體中，對于不同的記錄數(shù)據(jù)類型，分別定義記錄格式，接收處理方應(yīng)能根據(jù)行情數(shù)據(jù)類型識別處理；

期權(quán)交易平臺 市場參與者接口規(guī)格說明書 第6頁 共32頁