統(tǒng)計學里協(xié)方差和相關系數(shù)是什么關系？相關系數(shù)和協(xié)方差：1。相關系數(shù)和協(xié)方差必須出現(xiàn)在投資組合中，只有投資組合才具有相關系數(shù)和協(xié)方差。單一資產(chǎn)沒有相關系數(shù)和協(xié)方差。2. 如果相關系數(shù)為負，協(xié)方差必須為負

統(tǒng)計學里協(xié)方差和相關系數(shù)是什么關系？

相關系數(shù)和協(xié)方差：1。相關系數(shù)和協(xié)方差必須出現(xiàn)在投資組合中，只有投資組合才具有相關系數(shù)和協(xié)方差。單一資產(chǎn)沒有相關系數(shù)和協(xié)方差。

2. 如果相關系數(shù)為負，協(xié)方差必須為負。

3. 相關系數(shù)是變量間相關程度的指標。根據(jù)協(xié)方差公式，協(xié)方差和相關系數(shù)的符號是相同的，但協(xié)方差是兩個證券的相關系數(shù)和標準差的乘積，所以協(xié)方差表示兩個證券之間的共同變化程度。擴展數(shù)據(jù)2。協(xié)方差性質（1），cov（x，y）=cov（y，x）；（2），cov（ax，by）=abcov（x，y），（a，B是常數(shù)）；（3），cov（x1，X2，y）=cov（x1，y）cov（X2，y）。從協(xié)方差的定義可以看出，cov（x，x）=D（x），cov（y，y）=D（y）。

有關協(xié)方差和相關系數(shù)的計算問題？

實際上，協(xié)方差的公式表示為：cov（a，b）=Stda*STDB*cor（a，b），其中Stda是投資組合a的標準差，STDB是投資組合b的標準差，cor（a，b）是投資組合a和投資組合b之間的相關系數(shù)（協(xié)方差的公式=相關系數(shù)）*您提供的VAR1*var2不正確。如果你想這樣表達它，它應該是協(xié)方差=相關系數(shù)*（VAR1*var2）^（1/2））。因此，根據(jù)上述公式和數(shù)據(jù)，可以得到cov（a，b）=Stda*STDB*cor（a，b）=2.24%*2.24%*1=0.0005。需要注意的是，在計算協(xié)議差異時，應忽略兩個投資組合之間的投資比例，因為協(xié)議差異的計算不準確，不涉及相關比例的問題，但對于兩個投資組合的差異，應考慮投資比例，因為在這個計算中，投資比例會影響方差的結果。這是兩個投資組合的方差公式：VAR（a，b）=x^2*vara（1-x）^2*varb 2X（1-x）*cov（a，b）注：x是投資組合a的投資比例，因此該投資組合對應的投資比例為1-x

操作步驟

1。打開原始數(shù)據(jù)表，制作本例的原始數(shù)據(jù)，需要滿足兩組以上的數(shù)據(jù)。結果將給出其中任意兩個的相關系數(shù)。

2. 選擇工具、數(shù)據(jù)分析和描述統(tǒng)計后，會出現(xiàn)屬性設置框，依次選擇：

輸入?yún)^(qū)：選擇數(shù)據(jù)區(qū)，并注意至少兩組數(shù)據(jù)。如果有數(shù)據(jù)標志，同時勾選下面的“第一行標志”；

分組方式：表示輸入?yún)^(qū)的數(shù)據(jù)是按行還是按列考慮，請按原數(shù)據(jù)格式選擇；

輸出區(qū)可以選擇此表、新工作表組或新工作表；

3。單擊“確定”查看生成的報告。

可以看出，在相應的區(qū)域中生成了一個3×3矩陣，數(shù)據(jù)項的交集就是它的相關系數(shù)。顯然，數(shù)據(jù)本身是完全相關的，對角線上的相關系數(shù)是1；兩組數(shù)據(jù)之間的矩陣上有兩個位置是相同的，所以數(shù)據(jù)不會顯示在右上角的重復部分。左下方對應的位置是溫度和壓力a、B以及兩組壓力數(shù)據(jù)之間的相關系數(shù)。