arma模型，ar模型，ma模型有什么本質(zhì)上的區(qū)別？VAR模型使用模型中的所有當(dāng)前變量對所有變量中的一些滯后變量進(jìn)行回歸。自回歸滑動平均模型（ARMA）是研究時間序列的一種重要方法。它由自回歸模型（A

arma模型，ar模型，ma模型有什么本質(zhì)上的區(qū)別？

VAR模型使用模型中的所有當(dāng)前變量對所有變量中的一些滯后變量進(jìn)行回歸。自回歸滑動平均模型（ARMA）是研究時間序列的一種重要方法。它由自回歸模型（AR模型）和移動平均模型（MA模型）組成。VAR模型是AR模型的擴(kuò)展，ARMA模型包括AR模型。如果擾動項(xiàng)沒有滯后性，最好采用VAR模型。如果干擾項(xiàng)有滯后，最好用ARMA模型

我個人認(rèn)為編程的門檻不低。對于一個在這個領(lǐng)域沒有積累太多技術(shù)的人來說，很難直接開始，所以我覺得最好一開始就嘗試非編程平臺。

您可以嘗試1000投資量化平臺。讓我舉一個實(shí)際的例子。通過使用此平臺構(gòu)建模型并進(jìn)行測試，現(xiàn)在構(gòu)建股票模型。答：近三個交易日成交量逐漸放大，股價持續(xù)上漲時，買入該股，最多買入五只。當(dāng)成交量超過5時，獲利較多者買入。買入后，持有該股五個交易日。

如何建立一個股票量化交易模型并仿真？

不。只有零齊次解的Ma模型是平穩(wěn)的。

MA模型都是平穩(wěn)的嗎？

ARMA模型可用于時間序列分析。有些書不太清楚如何確定P和Q的值，而只是關(guān)于截?cái)嗪臀搽S。至于如何判斷，請看下面的詳細(xì)說明：

1。P是自相關(guān)AR模型的系數(shù)，Q是MA模型的系數(shù)。

2. 在Eviews模型中，我們將制作時間序列的自相關(guān)和偏相關(guān)圖，作為判斷P和Q值的依據(jù)。所謂拖尾，是指自相關(guān)系數(shù)或偏相關(guān)系數(shù)趨于0，具有不同的表現(xiàn)形式，如0的幾何衰減和正弦波衰減；而所謂截?cái)啵侵缸韵嚓P(guān)系數(shù)或偏相關(guān)系數(shù)經(jīng)過一定的階數(shù)后為0。

4. 判斷標(biāo)準(zhǔn)：AR（P）自相關(guān)拖尾，偏相關(guān)P階刪失。MA（q）自相關(guān)，q階截?cái)?，偏相關(guān)拖尾。AR（P）MA（q）自相關(guān)q階刪失，偏相關(guān)P階刪失。