為什么感覺一些期貨投機者把模型搞得很復(fù)雜，回測結(jié)果很優(yōu)秀，大多數(shù)結(jié)果卻是不賺錢？首先，回測結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)。歷史數(shù)據(jù)的特點是什么？決定。歷史數(shù)據(jù)是一堆數(shù)據(jù)放在那里，清晰，不會改變。基于這對確定性數(shù)據(jù)，

為什么感覺一些期貨投機者把模型搞得很復(fù)雜，回測結(jié)果很優(yōu)秀，大多數(shù)結(jié)果卻是不賺錢？

首先，回測結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)。

歷史數(shù)據(jù)的特點是什么？決定。

歷史數(shù)據(jù)是一堆數(shù)據(jù)放在那里，清晰，不會改變?；谶@對確定性數(shù)據(jù)，我們用10000種方法計算出一組最完美的模型。

例如，下圖：

這是原油期貨的近期走勢。

我可以寫一個模型，從最高點523到接近最低點，或者我可以寫一個策略，一個中途退出，然后在下一個高點再次清空。我也可以寫一個模型，在最低點多開盤，然后在高點空回反彈

歷史就在這里。你想寫什么就寫什么。

以這種方式生成的模型可能非常繁瑣，而且充滿了無稽之談，這是導(dǎo)致主題復(fù)雜性的根本原因。

為什么用這種模式很難賺錢？

未來趨勢不確定。它不會按照腳本運行。你不知道會怎么樣。你在這堆歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上強行優(yōu)化的方法在未來是很脆弱的

一個真正好的交易策略必須簡單有效，其邏輯必須建立在處理各種不確定趨勢的基礎(chǔ)上。這決不是違背歷史的K線。

應(yīng)對未來的不確定性是貿(mào)易商的核心競爭力。

在國外，資深的軟件測試人員大多是手動測試，他們厲害之處在于測試用例的設(shè)計，但在國內(nèi)，很多測試人員都把自動化測試當(dāng)成很厲害的資本，為什么？

Devops知道Internet應(yīng)用程序需要快速迭代，每天發(fā)布數(shù)百個版本。您可以手動測試它們。記住要改變一個點，你需要測試所有的點。如果是微服務(wù)架構(gòu)，還需要測試項目團隊的集成。

另外，測試是人寫的，用例是人設(shè)計的，可以反映人的水平。這臺機器只是重復(fù)地運轉(zhuǎn)，而且運轉(zhuǎn)得更好。