為什么感覺一些期貨投機(jī)者把模型搞得很復(fù)雜，回測結(jié)果很優(yōu)秀，大多數(shù)結(jié)果卻是不賺錢？首先，回測結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)。歷史數(shù)據(jù)的特點(diǎn)是什么？決定。歷史數(shù)據(jù)是一堆數(shù)據(jù)放在那里，清晰，不會改變?；谶@對確定性數(shù)據(jù)，

為什么感覺一些期貨投機(jī)者把模型搞得很復(fù)雜，回測結(jié)果很優(yōu)秀，大多數(shù)結(jié)果卻是不賺錢？

首先，回測結(jié)果基于歷史數(shù)據(jù)。

歷史數(shù)據(jù)的特點(diǎn)是什么？決定。

歷史數(shù)據(jù)是一堆數(shù)據(jù)放在那里，清晰，不會改變?；谶@對確定性數(shù)據(jù)，我們用10000種方法計(jì)算出一組最完美的模型。

例如，下圖：

這是原油期貨的近期走勢。

我可以寫一個(gè)模型，從最高點(diǎn)523到接近最低點(diǎn)，或者我可以寫一個(gè)策略，一個(gè)中途退出，然后在下一個(gè)高點(diǎn)再次清空。我也可以寫一個(gè)模型，在最低點(diǎn)多開盤，然后在高點(diǎn)空回反彈

歷史就在這里。你想寫什么就寫什么。

以這種方式生成的模型可能非常繁瑣，而且充滿了無稽之談，這是導(dǎo)致主題復(fù)雜性的根本原因。

為什么用這種模式很難賺錢？

未來趨勢不確定。它不會按照腳本運(yùn)行。你不知道會怎么樣。你在這堆歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上強(qiáng)行優(yōu)化的方法在未來是很脆弱的

一個(gè)真正好的交易策略必須簡單有效，其邏輯必須建立在處理各種不確定趨勢的基礎(chǔ)上。這決不是違背歷史的K線。

應(yīng)對未來的不確定性是貿(mào)易商的核心競爭力。

在國外，資深的軟件測試人員大多是手動測試，他們厲害之處在于測試用例的設(shè)計(jì)，但在國內(nèi)，很多測試人員都把自動化測試當(dāng)成很厲害的資本，為什么？

Devops知道Internet應(yīng)用程序需要快速迭代，每天發(fā)布數(shù)百個(gè)版本。您可以手動測試它們。記住要改變一個(gè)點(diǎn)，你需要測試所有的點(diǎn)。如果是微服務(wù)架構(gòu)，還需要測試項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的集成。

另外，測試是人寫的，用例是人設(shè)計(jì)的，可以反映人的水平。這臺機(jī)器只是重復(fù)地運(yùn)轉(zhuǎn)，而且運(yùn)轉(zhuǎn)得更好。