如何用spss建立時(shí)間序列回歸模型？Eviews是進(jìn)行時(shí)間序列分析最強(qiáng)大、最方便的方法，包括單位根檢驗(yàn)、VAR模型、協(xié)整檢驗(yàn)等。如果需要，請(qǐng)將數(shù)據(jù)發(fā)送給我，我可以幫助您。時(shí)間序列數(shù)據(jù)回歸必須要做平穩(wěn)性

如何用spss建立時(shí)間序列回歸模型？

Eviews是進(jìn)行時(shí)間序列分析最強(qiáng)大、最方便的方法，包括單位根檢驗(yàn)、VAR模型、協(xié)整檢驗(yàn)等。

如果需要，請(qǐng)將數(shù)據(jù)發(fā)送給我，我可以幫助您。

時(shí)間序列數(shù)據(jù)回歸必須要做平穩(wěn)性檢驗(yàn)嗎？

一般時(shí)間序列數(shù)據(jù)需要做單位根檢驗(yàn)（即平穩(wěn)性檢驗(yàn)），因?yàn)槿绻麛?shù)據(jù)不穩(wěn)定，可能是偽回歸。如果x是嚴(yán)格外生的，那么我們不能使用olse的漸近性質(zhì)，它是否穩(wěn)定也無(wú)關(guān)緊要；

如果x不是嚴(yán)格外生的，那么我們可以使用olse的漸近性質(zhì)。大數(shù)定律和中心極限定理以平穩(wěn)性（相當(dāng)于截面數(shù)據(jù)的同一分布）為條件，需要進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，否則可能出現(xiàn)虛假回歸。

時(shí)間序列不是穩(wěn)定的怎么進(jìn)行最小二乘法回歸呀？

非平穩(wěn)時(shí)間序列不能直接進(jìn)行回歸分析，否則結(jié)果是偽回歸。

目前處理非平穩(wěn)序列的方法主要有兩種

1。對(duì)時(shí)間序列做微分變換。非平穩(wěn)級(jí)數(shù)通常經(jīng)過(guò)微分變換后變成平穩(wěn)級(jí)數(shù)，但每次變換都會(huì)失去一個(gè)自由度。

2. 另一項(xiàng)被稱為“協(xié)整分析”的先進(jìn)技術(shù)是，盡管兩個(gè)時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，但它們之間存在長(zhǎng)期的協(xié)整關(guān)系。這是更先進(jìn)的。如果你是本科生，你應(yīng)該選擇方法一。如果你是畢業(yè)生，請(qǐng)選擇方法2

1。指數(shù)平滑可以對(duì)不規(guī)則的時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行平滑處理，從而得到其變化規(guī)律和趨勢(shì)，進(jìn)而對(duì)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)和預(yù)測(cè)。2操作步驟3?？纯唇Y(jié)果4。Arima被稱為自動(dòng)回歸滑動(dòng)平均模型，它將非平穩(wěn)時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列。5看看結(jié)果2。季節(jié)分解11。季節(jié)變化是指由季節(jié)因素引起的時(shí)間序列的規(guī)律性變化。主要方法有月平均法、季平均法和移動(dòng)平均趨勢(shì)消除法。