統(tǒng)計(jì)學(xué)里協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)是什么關(guān)系？相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差：1。相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差必須出現(xiàn)在投資組合中，只有投資組合才具有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。單一資產(chǎn)沒(méi)有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。2. 如果相關(guān)系數(shù)為負(fù)，協(xié)方差必須為負(fù)

統(tǒng)計(jì)學(xué)里協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)是什么關(guān)系？

相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差：1。相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差必須出現(xiàn)在投資組合中，只有投資組合才具有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。單一資產(chǎn)沒(méi)有相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差。

2. 如果相關(guān)系數(shù)為負(fù)，協(xié)方差必須為負(fù)。

3. 相關(guān)系數(shù)是變量間相關(guān)程度的指標(biāo)。根據(jù)協(xié)方差公式，協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的符號(hào)是相同的，但協(xié)方差是兩個(gè)證券的相關(guān)系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的乘積，所以協(xié)方差表示兩個(gè)證券之間的共同變化程度。擴(kuò)展數(shù)據(jù)2。協(xié)方差性質(zhì)（1），cov（x，y）=cov（y，x）；（2），cov（ax，by）=abcov（x，y），（a，B是常數(shù)）；（3），cov（x1，X2，y）=cov（x1，y）cov（X2，y）。從協(xié)方差的定義可以看出，cov（x，x）=D（x），cov（y，y）=D（y）。

方差、協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系方程？

隨機(jī)變量：ξ

0，數(shù)學(xué)期望：eξ

1，方差：如果e（ξ-eξ）^2存在，則dξ=e（ξ-eξ）^2是隨機(jī)變量ξ的方差，√dξ是ξ的標(biāo)準(zhǔn)差。

2，協(xié)方差：給定二維隨機(jī)變量ξ（ξ1，ξ2），如果存在e[（ξ1-eξ1）（ξ2-eξ2）]，則稱為隨機(jī)變量

（ξ1，ξ2）協(xié)方差，表示為：cov（ξ1，ξ2）=e[（ξ1-eξ1）（ξ2-eξ2）

3，表示為：R（ξ1，ξ2）=cov（ξ1，ξ2）/[Dξ1Dξ2]^0.5

=E[（ξ1-Eξ1）（ξ2-Eξ2）]/[Dξ1Dξ2]^0.5]（Dξ1，Dξ2均大于零）

表示：以上公式為ξ1，ξ2的‘相關(guān)系數(shù)’或‘標(biāo)準(zhǔn)協(xié)方差’。

4. 上面顯示了方差、協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)之間的關(guān)系。

有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的計(jì)算問(wèn)題？

實(shí)際上，協(xié)方差的公式表示為：cov（a，b）=Stda*STDB*cor（a，b），其中Stda是投資組合a的標(biāo)準(zhǔn)差，STDB是投資組合b的標(biāo)準(zhǔn)差，cor（a，b）是投資組合a和投資組合b之間的相關(guān)系數(shù)（協(xié)方差的公式=相關(guān)系數(shù)）*您提供的VAR1*var2不正確。如果你想這樣表達(dá)它，它應(yīng)該是協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)*（VAR1*var2）^（1/2））。因此，根據(jù)上述公式和數(shù)據(jù)，可以得到cov（a，b）=Stda*STDB*cor（a，b）=2.24%*2.24%*1=0.0005。需要注意的是，在計(jì)算協(xié)議差異時(shí)，應(yīng)忽略兩個(gè)投資組合之間的投資比例，因?yàn)閰f(xié)議差異的計(jì)算不準(zhǔn)確，不涉及相關(guān)比例的問(wèn)題，但對(duì)于兩個(gè)投資組合的差異，應(yīng)考慮投資比例，因?yàn)樵谶@個(gè)計(jì)算中，投資比例會(huì)影響方差的結(jié)果。這是兩個(gè)投資組合的方差公式：VAR（a，b）=x^2*vara（1-x）^2*varb 2X（1-x）*cov（a，b）注：x是投資組合a的投資比例，因此該投資組合對(duì)應(yīng)的投資比例為1-x