怎樣用eviews對時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行置信區(qū)間預(yù)測？假設(shè)工作文件中的變量是y（T），并為其一階滯后項建立一個自回歸模型y（T）=a by（T-1）。您的采樣時間是從2000年到2011年。你已經(jīng)知道20

怎樣用eviews對時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行置信區(qū)間預(yù)測？

假設(shè)工作文件中的變量是y（T），并為其一階滯后項建立一個自回歸模型y（T）=a by（T-1）。您的采樣時間是從2000年到2011年。你已經(jīng)知道2000年到2010年的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在你想預(yù)測2011年的數(shù)據(jù)。在Eviews命令窗口中，輸入：smpl 2000 2010eqation EQ1。LS y=C（1）C（2）*y（-1）smpl 2000 2011年1月1日。預(yù)測財務(wù)報表時間序列是指一組按時間順序排列的有序數(shù)據(jù)序列。時間序列預(yù)測是從分析時間序列的變化特征中選擇合適的模型和參數(shù)，建立預(yù)測模型，并根據(jù)慣性原理，假設(shè)預(yù)測對象過去的變化趨勢將延續(xù)到未來，從而做出預(yù)測。這種預(yù)測方法的一個明顯特點是所使用的數(shù)據(jù)都是有序的。移動平均法、指數(shù)平滑法、趨勢外推法、周期預(yù)測法和自回歸AR（n）法是典型的時間序列預(yù)測方法。這種方法預(yù)測精度較低，通常要求研究體系比較穩(wěn)定，歷史數(shù)據(jù)量大，數(shù)據(jù)分布趨勢明顯。