如何判斷時(shí)間序列是否是白噪聲？我們先簡(jiǎn)單介紹一下白噪聲的特點(diǎn)和測(cè)試方法，然后是r碼白噪聲（針對(duì)一系列E1、E2、E3。。。。。ET）定義在三個(gè)條件下：1。E（ET）=02。Var（ET）=a^23。C

如何判斷時(shí)間序列是否是白噪聲？

我們先簡(jiǎn)單介紹一下白噪聲的特點(diǎn)和測(cè)試方法，然后是r碼

白噪聲（針對(duì)一系列E1、E2、E3。。。。。ET）定義在三個(gè)條件下：1。E（ET）=0

2。Var（ET）=a^2

3。Cov（ET，ES）=0（其中t不等于s）]。試驗(yàn)一般采用Box-Ljung試驗(yàn)，公式如下：

R代碼如下：播種(111)

########################################### 箱型試驗(yàn)（DS，type=“Ljung”，lag=log（length（DS））

box Ljung test

數(shù)據(jù)：DS

x平方=5.4432，DF=6.9078，p-p-p-value=0.5957

p-p-p-value=0.5957

目前的p-p值值為0.5957

35目前目前目前，目前目前目前目前的價(jià)格價(jià)格為0.5957

提取了時(shí)間序列中的有用信息，其余為隨機(jī)擾動(dòng)，無(wú)法預(yù)測(cè)和利用。如果殘差序列通過(guò)白噪聲測(cè)試，則可以終止建模，因?yàn)闆](méi)有信息可以繼續(xù)提取

無(wú)論殘差是否為白噪聲，都應(yīng)該對(duì)殘差序列進(jìn)行自相關(guān)分析。如果自相關(guān)只有在t=0時(shí)才有值，則為白噪聲。如果其他輸出也有顯著值，則不是。

時(shí)間序列中白噪聲問(wèn)題？

1. 具有趨勢(shì)的序列必須是非平穩(wěn)的。一般情況下，平穩(wěn)序列的時(shí)間序列會(huì)在一個(gè)定值附近隨機(jī)波動(dòng)，波動(dòng)的范圍是有邊界的。

2. 證明序列是否平穩(wěn)的方法有兩種，一種是圖像法，另一種是單位根檢驗(yàn)，如ADF檢驗(yàn)。

3. 時(shí)間序列的建模過(guò)程一般是：首先判斷時(shí)間序列的平穩(wěn)性，通過(guò)微分或去趨勢(shì)和季節(jié)效應(yīng)將非平穩(wěn)序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列。然后，對(duì)平穩(wěn)序列進(jìn)行ARMA建模。首先考慮自相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)的特性，確定模型階次，然后估計(jì)模型中的未知參數(shù)，最后用白噪聲檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臍埐?，確定模型。如果有多個(gè)模型通過(guò)測(cè)試，則使用AIC和SBC刪除并選擇值較小的模型。

4. 為了提高模型的擬合度，筆者認(rèn)為應(yīng)將確定性分析與隨機(jī)分析相結(jié)合，充分提取觀測(cè)序列中的有效信息。