t檢驗(yàn)怎么看顯著性？1. 首先，打開Excel軟件，輸入兩組需要比較的數(shù)據(jù)，選擇任意一個(gè)空白單元格作為P值的計(jì)算單元格，點(diǎn)擊上面的函數(shù)FX。2. 在插入功能界面的“或選擇類別”選項(xiàng)中選擇“統(tǒng)計(jì)”。3.

t檢驗(yàn)怎么看顯著性？

1. 首先，打開Excel軟件，輸入兩組需要比較的數(shù)據(jù)，選擇任意一個(gè)空白單元格作為P值的計(jì)算單元格，點(diǎn)擊上面的函數(shù)FX。

2. 在插入功能界面的“或選擇類別”選項(xiàng)中選擇“統(tǒng)計(jì)”。

3. 在“選擇功能”中選擇“測(cè)試”，然后單擊“確定”。

4. 在“函數(shù)參數(shù)”對(duì)話框中，單擊第一組數(shù)據(jù)后的標(biāo)識(shí)符以選擇數(shù)據(jù)。選擇第一組數(shù)據(jù)后，選擇參數(shù)功能并按enter鍵。

5. 重復(fù)上述操作并選擇第二組值。選擇2作為尾數(shù)并鍵入，然后單擊“確定”。

6. 如果P<0.01，則兩組數(shù)據(jù)差異極顯著；如果0.010.05，則兩組數(shù)據(jù)差異不顯著。

怎樣根據(jù)偏回歸系數(shù)判斷是否顯著？

（1）參數(shù)顯著性檢驗(yàn)t檢驗(yàn)對(duì)應(yīng)prob，如果小于0.05，則參數(shù)顯著性檢驗(yàn)通過(guò)，再看R平方，越接近1，擬合優(yōu)度越高；F P值，小于0.05，則模型顯著，則用DW檢驗(yàn)殘差序列的相關(guān)性，在2附近，表明殘差序列不相關(guān)。（2） 標(biāo)準(zhǔn)差是衡量回歸系數(shù)穩(wěn)定性和可靠性的指標(biāo)。值越小，越穩(wěn)定。用解釋變量估計(jì)值的T值檢驗(yàn)系數(shù)是否為零。如果該值大于臨界值，則是可靠的。估計(jì)值的顯著性概率（prob）小于5%，說(shuō)明系數(shù)是顯著的。R為回歸擬合度。越接近1，擬合就越完美。調(diào)整的R側(cè)是隨著變量的增加而增加的變量的“懲罰”。D-W值用于衡量回歸殘差是否為序列自相關(guān)。如果嚴(yán)重偏離2，則認(rèn)為存在序列相關(guān)問(wèn)題。F統(tǒng)計(jì)值是一個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)，用來(lái)衡量回歸方程的整體顯著性，越大越顯著

不，顯著性概率已經(jīng)在SPSS上為您計(jì)算出來(lái)了，也就是SIG，小于0.05就是顯著性，小于0.01是非常顯著的

這兩個(gè)項(xiàng)目是檢驗(yàn)p值，p（T<=T）單尾0.13974058，p（T<=T）雙尾0.27948116雖然我不知道你最初的假設(shè)是簡(jiǎn)單檢驗(yàn)還是雙邊檢驗(yàn)，但你只要記住，如果你用p值檢驗(yàn)，有一個(gè)規(guī)則，P<α，那么你就拒絕了原來(lái)的假設(shè)。一般顯著性水平α取0.01、0.05或0.1。如果你的p值這么大，很明顯p<α是站不住腳的。因此，決定您在本次抽樣中所做的檢驗(yàn)不能檢驗(yàn)顯著性差異。嘿。