eviewsvar模型結(jié)果怎么看？什么是VAR模型？我不知道房東說了什么？Var=方差，這意味著方差。Var（valueatrisk）模型主要應(yīng)用于金融領(lǐng)域，用來度量投資組合風(fēng)險與市場風(fēng)險之間的關(guān)系。

eviewsvar模型結(jié)果怎么看？

什么是VAR模型？

我不知道房東說了什么？Var=方差，這意味著方差。Var（valueatrisk）模型主要應(yīng)用于金融領(lǐng)域，用來度量投資組合風(fēng)險與市場風(fēng)險之間的關(guān)系。向量自回歸模型。它主要用于相互影響的時間序列系統(tǒng)的建模。用于分析沖擊對系統(tǒng)的影響。VAR模型是聯(lián)立方程組的一種替代模型，避免了聯(lián)立方程組的偏差。當(dāng)然，VAR模型消耗了大量的自由度。如果我們使用VAR模型，我們需要一個大樣本。