什么是VAR模型？我不知道房東說了什么？Var=方差，這意味著方差。Var（valueatrisk）模型主要應(yīng)用于金融領(lǐng)域，用來度量投資組合風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。向量自回歸模型。它主要用于相互影響

什么是VAR模型？

我不知道房東說了什么？Var=方差，這意味著方差。Var（valueatrisk）模型主要應(yīng)用于金融領(lǐng)域，用來度量投資組合風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。向量自回歸模型。它主要用于相互影響的時(shí)間序列系統(tǒng)的建模。用于分析沖擊對(duì)系統(tǒng)的影響。VAR模型是聯(lián)立方程組的一種替代模型，避免了聯(lián)立方程組的偏差。當(dāng)然，VAR模型消耗了大量的自由度。如果我們使用VAR模型，我們需要一個(gè)大樣本。

一個(gè)VAR模型需要哪些主要的檢驗(yàn)？

在對(duì)VAR系統(tǒng)進(jìn)行初始估計(jì)之后，我們應(yīng)該首先選擇最佳滯后長度，然后再進(jìn)行VAR。接下來，我們要看模型系統(tǒng)是否穩(wěn)定，即單位根的倒數(shù)是否在單位圓內(nèi)。如果是，則表明系統(tǒng)是穩(wěn)定的。但在某些情況下，根據(jù)AIC、SC等標(biāo)準(zhǔn)，如果只滯后一個(gè)或兩個(gè)階段，就不能反映變量之間的動(dòng)態(tài)相互作用。此時(shí)，在滿足自由度的情況下，可以認(rèn)為時(shí)滯增大，必須滿足穩(wěn)定條件。接下來，進(jìn)行了傳統(tǒng)的協(xié)整、方差分解、脈沖響應(yīng)等。