什么是VAR模型？我不知道房東說了什么？Var=方差，這意味著方差。Var（valueatrisk）模型主要應用于金融領域，用來度量投資組合風險與市場風險之間的關系。向量自回歸模型。它主要用于相互影響

什么是VAR模型？

我不知道房東說了什么？Var=方差，這意味著方差。Var（valueatrisk）模型主要應用于金融領域，用來度量投資組合風險與市場風險之間的關系。向量自回歸模型。它主要用于相互影響的時間序列系統(tǒng)的建模。用于分析沖擊對系統(tǒng)的影響。VAR模型是聯(lián)立方程組的一種替代模型，避免了聯(lián)立方程組的偏差。當然，VAR模型消耗了大量的自由度。如果我們使用VAR模型，我們需要一個大樣本。

一個VAR模型需要哪些主要的檢驗？

在對VAR系統(tǒng)進行初始估計之后，我們應該首先選擇最佳滯后長度，然后再進行VAR。接下來，我們要看模型系統(tǒng)是否穩(wěn)定，即單位根的倒數(shù)是否在單位圓內。如果是，則表明系統(tǒng)是穩(wěn)定的。但在某些情況下，根據(jù)AIC、SC等標準，如果只滯后一個或兩個階段，就不能反映變量之間的動態(tài)相互作用。此時，在滿足自由度的情況下，可以認為時滯增大，必須滿足穩(wěn)定條件。接下來，進行了傳統(tǒng)的協(xié)整、方差分解、脈沖響應等。