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向量基本模型 向量自回歸模型應(yīng)用舉例

向量自回歸模型(VAR模型)是由Christopher Sims提出的一種常用的計量經(jīng)濟模型。這是AR模型的推廣。VAR模型是利用模型中的所有當前變量對所有變量中的一些滯后變量進行回歸。VAR模型是用

向量自回歸模型(VAR模型)是由Christopher Sims提出的一種常用的計量經(jīng)濟模型。

這是AR模型的推廣。VAR模型是利用模型中的所有當前變量對所有變量中的一些滯后變量進行回歸。VAR模型是用來估計不受任何先驗約束的聯(lián)合內(nèi)生變量之間的動態(tài)關(guān)系,也稱為向量自回歸模型。簡而言之,就是用模型來描述向量之間的定量關(guān)系。這就引出了VaR的適用前提:①要能夠進行回歸,自然要求數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的,否則就會出現(xiàn)虛假回歸;②回歸發(fā)生在向量之間,向量之間需要有一定的關(guān)系(統(tǒng)計意義上的因果關(guān)系),因此需要通過格蘭杰因果關(guān)系檢驗。格蘭杰因果關(guān)系檢驗的前提要求數(shù)據(jù)是穩(wěn)定的,因此首先要進行穩(wěn)定性檢驗。

當然,格蘭杰因果關(guān)系檢驗也需要滯后順序的判斷,滯后順序的判斷是完全不同的。有些方法甚至直接做出初始var判斷(如果事先建立了因果關(guān)系檢驗,這樣做也不錯)。

。但是,ECM已將其在VaR中的名稱更改為VEC。

這是模型的最后一步。