如何判斷時間序列是否是白噪聲？我們先簡單介紹一下白噪聲的特點和測試方法，然后是r碼白噪聲（針對一系列E1、E2、E3。。。。。ET）定義在三個條件下：1。E（ET）=02。Var（ET）=a^23。C

如何判斷時間序列是否是白噪聲？

我們先簡單介紹一下白噪聲的特點和測試方法，然后是r碼

白噪聲（針對一系列E1、E2、E3。。。。。ET）定義在三個條件下：1。E（ET）=0

2。Var（ET）=a^2

3。Cov（ET，ES）=0（其中t不等于s）]。試驗一般采用Box-Ljung試驗，公式如下：

R代碼如下：播種(111)

########################################### 箱型試驗（DS，type=“Ljung”，lag=log（length（DS））

box Ljung test

數(shù)據(jù)：DS

x平方=5.4432，DF=6.9078，p-p-value=0.5957，p-p-p-p-價值=0.5957

0.5957

目前目前，中國市場價格價格價格為0.5957

35；###########################，是T的一個變量，而且OLS不一定是最好的線性無偏估計量（blue）。

自相關(guān)是時間序列與其自身滯后的相關(guān)性。也就是說，弱平穩(wěn)性意味著時間序列的期望值是常數(shù)，方差是有限的，方差與時間節(jié)點T無關(guān)，只與滯后有關(guān)。

協(xié)方差不僅僅是時間序列的概念。我懶得談這個。這是基本的統(tǒng)計學(xué)。

如果你不了解協(xié)方差，不要先看時間序列，只要了解統(tǒng)計的介紹。