時(shí)間序列模型擬合時(shí)為什么要先進(jìn)行序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)？1. 具有趨勢(shì)的序列必須是非平穩(wěn)的。一般情況下，平穩(wěn)序列的時(shí)間序列會(huì)在一個(gè)定值附近隨機(jī)波動(dòng)，波動(dòng)的范圍是有邊界的。2. 證明序列是否平穩(wěn)的方法有兩種，

時(shí)間序列模型擬合時(shí)為什么要先進(jìn)行序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)？

1. 具有趨勢(shì)的序列必須是非平穩(wěn)的。一般情況下，平穩(wěn)序列的時(shí)間序列會(huì)在一個(gè)定值附近隨機(jī)波動(dòng)，波動(dòng)的范圍是有邊界的。

2. 證明序列是否平穩(wěn)的方法有兩種，一種是圖像法，另一種是單位根檢驗(yàn)，如ADF檢驗(yàn)。

3. 時(shí)間序列的建模過程一般是：首先判斷時(shí)間序列的平穩(wěn)性，通過微分或去趨勢(shì)和季節(jié)效應(yīng)將非平穩(wěn)序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列。然后，對(duì)平穩(wěn)序列進(jìn)行ARMA建模。首先考慮自相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)的特性，確定模型階次，然后估計(jì)模型中的未知參數(shù)，最后用白噪聲檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臍埐?，確定模型。如果有多個(gè)模型通過測(cè)試，則使用AIC和SBC刪除并選擇值較小的模型。

4. 為了提高模型的擬合度，筆者認(rèn)為應(yīng)將確定性分析與隨機(jī)分析相結(jié)合，充分提取觀測(cè)序列中的有效信息。

白噪聲序列有什么作用呢？

似乎在研究序列之間的協(xié)整關(guān)系。如果一個(gè)隨機(jī)過程{XT}經(jīng)過d-difference后只能成為平穩(wěn)可逆的ARMA過程，但經(jīng)過d-1 difference后仍然是一個(gè)非平穩(wěn)過程，則稱該過程具有d階單調(diào)性。

多時(shí)間序列協(xié)整分析的第一步是使用單位根檢驗(yàn)來確定每個(gè)序列的單個(gè)積分順序。標(biāo)準(zhǔn)單位根是Dickey和fuller的DF檢驗(yàn)。但是，該方法不能保證方程的殘差項(xiàng)是白噪聲，因此該檢驗(yàn)的估計(jì)值不是無偏的。因此，Dickey和fuller在1979年和1980年擴(kuò)展了DF檢驗(yàn)，形成了目前廣泛使用的單整數(shù)檢驗(yàn)方法ADF（augmenteddicker-fuller）檢驗(yàn)。

但Engel和Granger將上述臨界值與傳統(tǒng)的t統(tǒng)計(jì)量臨界值進(jìn)行了比較，發(fā)現(xiàn)兩者存在較大差異，并通過蒙特卡羅模擬得到了ADF統(tǒng)計(jì)量t的臨界值。如果達(dá)到臨界值，則單位根的零假設(shè)被拒絕，則YT是穩(wěn)定的。

函數(shù)

單積分和協(xié)整分析方法在儲(chǔ)蓄與消費(fèi)關(guān)系、匯率與價(jià)格關(guān)系、短期利率與長(zhǎng)期利率關(guān)系等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的研究中具有重要意義

這就是它所能告訴你的