怎么計(jì)算VaR值？VaR是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的縮寫(xiě)，在中文中是指風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算方法。指在一定條件下，任何一種金融工具和品種在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格可能出現(xiàn)的最大損失。VaR可以表示為prob（？）？P>va

怎么計(jì)算VaR值？

VaR是風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的縮寫(xiě)，在中文中是指風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算方法。指在一定條件下，任何一種金融工具和品種在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格可能出現(xiàn)的最大損失。VaR可以表示為prob（？）？P>var）=1-C的數(shù)學(xué)公式。哪里？P是金融資產(chǎn)在持續(xù)時(shí)間內(nèi)的損失，VaR是置信水平C下的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。通常，金融資產(chǎn)的價(jià)值可以表示為P=P 0（1 R）。式中，p0是投資組合的初始值，R是持有期間的投資回報(bào)率。設(shè)R的期望收益率和波動(dòng)率分別為μ和σ。如果在一定的置信水平C下，金融資產(chǎn)的最小值為p*=P0（1R），則根據(jù)VaR值的定義，如果不以金融資產(chǎn)的平均值為基準(zhǔn)，則相對(duì)于組合價(jià)值預(yù)期收益率的VaR可以表示為VaR=e（p）-p*=-P0（R*-μ），我們可以定義絕對(duì)var=p0-p*=-p0（R*-μ）。

計(jì)算VaR的方法有哪些？

以下是計(jì)算var的基本過(guò)程：首先，計(jì)算樣本收益率。公式如下：R為收益率，P為收盤(pán)價(jià)，t為時(shí)間。二是計(jì)算樣本平均值和標(biāo)準(zhǔn)差：樣本平均值和標(biāo)準(zhǔn)差按以下公式計(jì)算：三是檢驗(yàn)樣本平均值是否為零。由于樣本數(shù)通常超過(guò)30個(gè)，因此使用統(tǒng)計(jì)數(shù)Z進(jìn)行檢測(cè)。第四，計(jì)算var的值。var=μ-ZAσ，其中α是1-置信水平。假設(shè)該指數(shù)最新收盤(pán)價(jià)為4839，則期貨合約總價(jià)值為4839×200=967800。然后，投資者應(yīng)首先選取半年左右的數(shù)據(jù)（通常采用股指的日收益率），然后利用以上四個(gè)步驟計(jì)算單位風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)。最后，指數(shù)期貨合約的VaR值可以通過(guò)單位風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)乘以合約總價(jià)值得到。當(dāng)然，如果投資者投入更多的資金，他們將不得不承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)。延伸信息：2012年，已有1000多家銀行、保險(xiǎn)公司、投資基金、養(yǎng)老基金和非金融公司采用VaR方法對(duì)金融衍生品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。運(yùn)用VaR方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，可以使每個(gè)交易者或交易單位準(zhǔn)確地知道自己所從事的風(fēng)險(xiǎn)有多大，并可以為每個(gè)交易者或交易單位設(shè)定VaR限額，防止過(guò)度投機(jī)。如果我們實(shí)行嚴(yán)格的var管理，金融交易中的一些重大損失可能完全可以避免。但VaR方法有其局限性。VaR方法主要度量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。如果只依賴(lài)VaR方法，就會(huì)忽略信用風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)。此外，從技術(shù)角度來(lái)看。VaR值表示一定置信度內(nèi)的最大損失，但不能絕對(duì)排除損失高于VaR值的可能性。

股票var是什么意思？

第一個(gè)是我們大家都熟悉的，經(jīng)常用于公式中。VAR1表示一個(gè)函數(shù)值或一行代碼。這是一個(gè)自定義名稱(chēng)，可以隨意更改。例如，將VAR1更改為a，即ref（a，2）表示2天前a的值，但必須首先定義a。定義格式為：A:2=麥克迪夫

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當(dāng)然，無(wú)論它是如何定義的，它必須在ref之前，即a，2。VAR1在公式中有一個(gè)更熟悉的名字，Ref.Ref代表過(guò)去。用法是：ref（x，a），指循環(huán)前的x值。

例如：ref（close，1）表示上一個(gè)周期的收盤(pán)價(jià)，即昨天的日線(xiàn)收盤(pán)價(jià)。所以無(wú)論什么樣的公式，VAR1都必須放在公式的第一行。

第二個(gè)是股票技術(shù)指數(shù)，這是相對(duì)于基本分析?；痉治龇▊?cè)重于分析總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、各公司經(jīng)營(yíng)管理狀況、行業(yè)動(dòng)態(tài)等因素來(lái)衡量股價(jià)。技術(shù)分析是通過(guò)技術(shù)指標(biāo)的圖表或記錄來(lái)研究市場(chǎng)反應(yīng)，從而推測(cè)價(jià)格走勢(shì)。技術(shù)指標(biāo)的主要內(nèi)容是根據(jù)股價(jià)、成交量或漲跌指數(shù)的數(shù)據(jù)計(jì)算出來(lái)的。

Var指標(biāo)：盡管該指標(biāo)基于移動(dòng)平均線(xiàn)，但它不使用任何標(biāo)準(zhǔn)的MT4/MT5移動(dòng)平均線(xiàn)指標(biāo)。它利用自己的公式，利用噪聲濾波器計(jì)算出移動(dòng)平均值，然后發(fā)出更準(zhǔn)確的信號(hào)。該指標(biāo)在價(jià)格曲線(xiàn)的主圖表窗口中顯示為虛線(xiàn)。

當(dāng)虛線(xiàn)的顏色發(fā)生變化時(shí)，將發(fā)出趨勢(shì)變化信號(hào)。當(dāng)趨勢(shì)變化時(shí)，該指示器可以發(fā)出語(yǔ)音警告。您可以打開(kāi)或關(guān)閉此功能。此索引可用于MT4和MT5。當(dāng)虛線(xiàn)變成紅色時(shí)，價(jià)格呈下降趨勢(shì)。當(dāng)虛線(xiàn)變成綠色時(shí)，價(jià)格呈上升趨勢(shì)。當(dāng)虛線(xiàn)由紅變綠時(shí)，當(dāng)長(zhǎng)由綠變紅時(shí)，短。采用適當(dāng)?shù)闹箵p保護(hù)錯(cuò)誤信號(hào)造成的損失。