想學(xué)量化投資，但是不知道這個(gè)靠不靠譜？如果你想知道量化是否可靠，只需接受一個(gè)事實(shí)。2016年，受年初斷路器和黑天鵝事件影響，A股市場震蕩。開盤首日的3538點(diǎn)意外成為全年最高點(diǎn)，股票型基金遭遇滑鐵盧。

想學(xué)量化投資，但是不知道這個(gè)靠不靠譜？

如果你想知道量化是否可靠，只需接受一個(gè)事實(shí)。

2016年，受年初斷路器和黑天鵝事件影響，A股市場震蕩。開盤首日的3538點(diǎn)意外成為全年最高點(diǎn)，股票型基金遭遇滑鐵盧。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2016年2985只股票型戰(zhàn)略產(chǎn)品的平均年回報(bào)率為-5.94%，125只數(shù)量型股票產(chǎn)品的平均年回報(bào)率為3.73%。他們?cè)谝黄幸廊槐３种鴺I(yè)績優(yōu)勢，量化投資也逐漸顯現(xiàn)。因此，定量基金具有研究價(jià)值。此外，在國外發(fā)達(dá)市場，數(shù)量型投資占比在50%以上，而在我國，數(shù)量型投資占比不足5%。

可以說，量化投資是一種趨勢。隨著證券市場的不斷發(fā)展、金融衍生品的推出、對(duì)沖工具的豐富以及投資的日益復(fù)雜，量化投資將成為機(jī)構(gòu)投資者的主要投資策略。

但量化投資并不容易。

定量投資借助計(jì)算機(jī)進(jìn)行投資決策。所有輸入的信息都將被平等地檢查，每個(gè)因素所起的歷史作用都可以被準(zhǔn)確地衡量。也就是說，它能夠在有限的信息范圍內(nèi)準(zhǔn)確、全面地進(jìn)行處理。

但是會(huì)有一個(gè)問題，什么是影響因素，以及這個(gè)因素在整體上的權(quán)重有多大。在當(dāng)前市場中，定量投資采用夏普比率和mar比率來追求收益與風(fēng)險(xiǎn)的匹配關(guān)系。

也就是說，定量投資是一種可行的方法，但是定量投資對(duì)模型的要求比較高，我們需要知道影響因素，每個(gè)因素的影響比例，任何一點(diǎn)誤差都可能產(chǎn)生收入差距。

學(xué)習(xí)量化交易，應(yīng)該如何入門？

期權(quán)是我們的輪換交易系統(tǒng)。創(chuàng)始人對(duì)這個(gè)問題的看法如下。從三個(gè)層面。

首先，定量交易仍然是一種交易。在這種情況下，首先需要對(duì)交易系統(tǒng)的初始結(jié)構(gòu)、交易系統(tǒng)的表現(xiàn)、中簽率等因素有更好的了解，所以這個(gè)地方是交易的基礎(chǔ)。

其次，量化交易的關(guān)鍵在于人。這個(gè)想法和策略是你定量交易的基礎(chǔ)。因此，如果你想在這個(gè)地方做一個(gè)好的量化交易，你必須有一個(gè)好的策略。這是第一件事。如果你沒有一個(gè)好的策略，你就不能寫出一個(gè)好的定量程序。這是第二級(jí)問題。

第三個(gè)層次是通過程序?qū)崿F(xiàn)定量交易的問題，以及測試和實(shí)戰(zhàn)的問題。在這里，你有交易系統(tǒng)的想法，好的策略和想法。最后一個(gè)層次是如何用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)的過程包括編寫代碼、測試和打包包括你的實(shí)盤、包括你以后的一些修改等因素，所以分為這三個(gè)步驟。如果我們通過了這三條路徑，那么我們就可以進(jìn)行量化。

因此，要做好量化交易，首先要做好交易。在做好交易的基礎(chǔ)上，再學(xué)習(xí)一些量化知識(shí)，如果有一定的資金條件，也可以請(qǐng)人來實(shí)現(xiàn)。這是定量條件。