如何用Eviews軟件建立時(shí)間序列模型和預(yù)測(cè)？擴(kuò)展采樣周期：擴(kuò)展開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間（包括預(yù)測(cè)時(shí)間段）2。在“工作文件”下，雙擊序列名稱并輸入解釋變量值（預(yù)測(cè)樣本值）3。在“估計(jì)公式”窗口中，單擊“預(yù)測(cè)

如何用Eviews軟件建立時(shí)間序列模型和預(yù)測(cè)？

擴(kuò)展采樣周期：擴(kuò)展開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間（包括預(yù)測(cè)時(shí)間段）

2。在“工作文件”下，雙擊序列名稱并輸入解釋變量值（預(yù)測(cè)樣本值）

3。在“估計(jì)公式”窗口中，單擊“預(yù)測(cè)”設(shè)置參數(shù)

給出的參數(shù)太少。

面板數(shù)據(jù)比時(shí)間序列和橫截面數(shù)據(jù)復(fù)雜得多。首先，您必須對(duì)模型設(shè)置和數(shù)據(jù)選擇做出總體決定（多少年？有多少節(jié)？先做幾個(gè)變量的F檢驗(yàn)，看應(yīng)該使用混合數(shù)據(jù)模型、變量截距模型還是變系數(shù)模型。當(dāng)然，根據(jù)你的研究目的，你也可以用變量系數(shù)來研究一個(gè)變量在不同部分之間是否有一致性。無論是固定效應(yīng)還是隨機(jī)效應(yīng)都應(yīng)該用Hausmann檢驗(yàn)來檢驗(yàn)，但一般來說固定效應(yīng)是足夠的。模型選擇是回歸分析。可以使用OLS或GLS。如果DW值不好，可以在模型中加入AR（n）進(jìn)行校正。模型應(yīng)該不斷地嘗試和修改，最后選擇最符合要求的模型。

eviews怎么做面板回歸模型，詳細(xì)點(diǎn)？

非常簡(jiǎn)單。先用Eviews求解混合模型的回歸方程。在結(jié)果中，有一個(gè)殘差平方和項(xiàng)（在結(jié)果下面，緊靠R的平方值），它是殘差平方和，這個(gè)值是S3。然后利用變截距模型進(jìn)行求解，得到S3。最后，利用變系數(shù)模型，得到S1。有了這三個(gè)值，f可以手工計(jì)算。

如果您有任何問題，請(qǐng)問我。一般情況下，變截距和變系數(shù)是用固定效應(yīng)來模擬的。

如何用Eviews求，面板數(shù)據(jù)，的，變系數(shù)模型，變截距模型，混合模型？

1. 從時(shí)間相關(guān)圖來看，三個(gè)時(shí)間延遲的自相關(guān)在統(tǒng)計(jì)學(xué)上是顯著的（棒形超過了兩側(cè)的置信區(qū)間）。

2. 返回Eviews的工作區(qū)，如圖所示，并選擇要估算的模型。

3. 在模型估計(jì)窗口中，輸入上圖中的公式，用戶也可以自己將截距包含在模型中。這里，我們使用AR（3）模型，輸入GDP AR（1）AR（2）AR（3），

4，如圖所示，并生成自回歸模型。

5. 例如，第四時(shí)間段的時(shí)間相關(guān)圖的統(tǒng)計(jì)顯著性不清楚。我們也可以嘗試添加AR（4）。從p值的角度來看，每個(gè)p值都接近于0。這種自回歸模型可以更好地解釋數(shù)據(jù)。

如何在Eviews定義自回歸模型？

如果在模型中檢測(cè)到異方差，可以使用加權(quán)最小二乘法（WLS）進(jìn)行估計(jì)。

如下圖所示，“權(quán)重”可以有多種選擇，通常使用1/| EI | Eviews或白色異方差一致性協(xié)方差矩陣此方法在大樣本情況下提供回歸標(biāo)準(zhǔn)偏差和回歸系數(shù)的一致估計(jì)。參數(shù)估計(jì)結(jié)果與普通最小二乘估計(jì)結(jié)果一致，但能進(jìn)行有效的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)。