深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)
工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)對(duì)基金公司數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver0.90）深圳證券交易所二○一五年一月 ,工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 深
工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)
對(duì)基金公司數(shù)據(jù)接口規(guī)范
（Ver0.90）
深圳證券交易所
二○一五年一月
,工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)對(duì)基金公司數(shù)據(jù)接口規(guī)范
文檔說明
I
,工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)對(duì)基金公司數(shù)據(jù)接口規(guī)范
目 錄
一、 前言 ..................................................................................................................................................... 1
二、 數(shù)據(jù)交換機(jī)制 ..................................................................................................................................... 1
2.1
2.2
3.1
3.2 消息交換 . .......................................................................................................................................... 1 文件交換 . .......................................................................................................................................... 1 基金凈值揭示業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換概述 . .................................................................................................. 1 基金凈值業(yè)務(wù)接口約定 . .................................................................................................................. 2
前日凈值 . .............................................................................................................................. 2
當(dāng)日實(shí)時(shí)參考凈值 ............................................................................................................... 2
STEP 消息 ................................................................................................................................................... 2
四、 ETF 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 .................................................................................................................... 5
4.1
4.2 3.2.2.23.2.2.1三、 基金凈值揭示業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 ..................................................................................................... 1 3.2.1 3.2.2 BINARY 消息 ............................................................................................................................................. 4 ETF 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換概述 . .................................................................................................................. 5 ETF 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口約定 . .................................................................................................................. 5
證券信息 . .............................................................................................................................. 5
PCF 文件 . .............................................................................................................................. 6
IOPV 清單............................................................................................................................. 9 4.2.1 4.2.2 4.2.3
4.3
申購贖回成交確認(rèn) . ........................................................................................................................ 10
II
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深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)
對(duì)基金公司數(shù)據(jù)接口規(guī)范
一、 前言
為了明確深圳證券交易所和基金公司之間傳輸數(shù)據(jù)的方式和格式，方便基金公司開發(fā)相關(guān)的技術(shù)系統(tǒng)，特制定本接口規(guī)范。本接口規(guī)范描述內(nèi)容包括可開展的業(yè)務(wù)、詳細(xì)的數(shù)據(jù)交換格式以及必要的運(yùn)行指導(dǎo)。
二、 數(shù)據(jù)交換機(jī)制
2.1 消息交換
會(huì)話機(jī)制和消息格式等內(nèi)容可參考深交所與會(huì)員的接口規(guī)范，具體是：《深圳證券交易所STEP 交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》《深圳證券交易所Binary 交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》。
2.2 文件交換
文件交換的方式和相關(guān)流程約定等內(nèi)容可參考深交所與會(huì)員的接口規(guī)范，具體是：《深圳證券交易所數(shù)據(jù)文件交換接口規(guī)范》
三、 基金凈值揭示業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口規(guī)范
3.1 基金凈值揭示業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換概述
基金凈值揭示主要有以下幾種方式：
1) 揭示前日凈值
適用于ETF 、LOF 、分級(jí)基金子基金、非交易型開放式基金，揭示其最新估算的凈值，采用文件交換。對(duì)于大部分基金，最新估算的凈值為T-1日凈值；對(duì)于部分基金（如果投資境外市場基金），最新估算的凈值可能是T-x 日凈值（x>=1，例如對(duì)于投資美股的基金，x=2）。
T –1日收市后至T 日7:00前，基金公司將基金凈值文件通過FDEP 上傳交易系統(tǒng)。深交所收到基金凈值文件后，進(jìn)行有效性檢查，檢查通過后，T 日將單位基金凈值通過《深圳證券交易所數(shù)據(jù)文件交換接口規(guī)范》中的證券信息庫securities_YYYYMMDD.xml的T-1日基金凈值（NA V ）字段對(duì)外發(fā)布揭示。如果基金公司T –1日未上傳基金凈值文件，或多次上傳基金凈值文件均失敗，則T 日對(duì)外發(fā)布揭示出去的凈值為0。
上市首日基金的前日凈值，通過相同方式報(bào)送到深交所。
2) 揭示當(dāng)日實(shí)時(shí)參考凈值
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適用于ETF 、LOF 、分級(jí)基金子基金、非交易型開放式基金，采用消息交換。 基金公司在T 日交易時(shí)間內(nèi)將基金凈值通過交易網(wǎng)關(guān)以指令申報(bào)的形式實(shí)時(shí)報(bào)送到交易系統(tǒng)。深交所收到基金公司申報(bào)的最新基金凈值數(shù)據(jù)后，將單位基金凈值通過《深圳證券交易所STEP/BINARY行情數(shù)據(jù)接口規(guī)范》中的價(jià)格（MDEntryPx ）字段對(duì)外發(fā)布揭示（此時(shí)行情條目類別（MDEntryType ）字段=x8）。如果基金公司未上傳最新基金凈值，則下一次對(duì)外發(fā)布揭示凈值時(shí)保留上次發(fā)布揭示的凈值不變。
3) 封閉式基金凈值
目前，基金公司在指定日期將封閉式基金凈值報(bào)送至基金業(yè)務(wù)專區(qū)，并不報(bào)送至交易系統(tǒng)。由于封閉式基金數(shù)量少，未來不再新增，所以封閉式基金凈值報(bào)送維持現(xiàn)有流程不變。
3.2 基金凈值業(yè)務(wù)接口約定
3.2.1 前日凈值
? 文件命名規(guī)則
文件名稱：netvalue_YYYYMMDD.xml，YYYYMMDD 指需要揭示的交易日，即T 日。
? 字段定義
? 文件檢查
深交所對(duì)凈值的合法性進(jìn)行檢查，即檢查基金代碼是否存在，是否誤傳其他基金公司的基金凈值。
3.2.2 當(dāng)日實(shí)時(shí)參考凈值
基金公司于交易日交易時(shí)段內(nèi)每隔15秒向深交所上傳一次當(dāng)日實(shí)時(shí)參考凈值。9:15以后開始將接收到的當(dāng)日實(shí)時(shí)參考凈值傳至交易系統(tǒng)，接收當(dāng)日實(shí)時(shí)參考凈值的截止時(shí)間為15:00。 3.2.2.1
上傳當(dāng)日實(shí)時(shí)參考凈值時(shí)可以使用STEP 和BINARY 兩種消息格式。
STEP
消息
? 基金實(shí)時(shí)凈值更新
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注：
1) 參與人代碼說明
基金實(shí)時(shí)凈值更新執(zhí)行報(bào)告
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3.2.2.2 BINARY 消息 消息中所有整數(shù)類型字段都采用網(wǎng)絡(luò)字節(jié)序（BIG-ENDIAN ）編碼方式。
? 基金實(shí)時(shí)凈值更新
? 基金實(shí)時(shí)凈值更新執(zhí)行報(bào)告
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四、 ETF 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口規(guī)范
4.1 ETF 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換概述
基金公司需每日從深交所獲取證券信息（主要是股本和停復(fù)牌信息），向深交所發(fā)送PCF 文件及ETF 即時(shí)參考凈值（以下簡稱“IOPV ”）清單文件并接收深交所的反饋及用于核對(duì)的反向確認(rèn)文件。另外，深交所還需將申購贖回訂單的成交確認(rèn)（包含撤單成功執(zhí)行報(bào)告和訂單響應(yīng)執(zhí)行報(bào)告）實(shí)時(shí)抄送給基金公司。
深交所與基金公司之間關(guān)于證券信息文件、PCF 文件、IOPV 清單文件等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換流程及其應(yīng)急處理辦法，最終以深交所與基金公司另行簽署的ETF 數(shù)據(jù)交換工作備忘錄為準(zhǔn)。
4.2 ETF 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)接口約定
4.2.1 證券信息
證券信息由深交所向基金公司發(fā)送。每交易日（T –1日）收市后，深交所系統(tǒng)完成下一交易日（T 日）的交易環(huán)境數(shù)據(jù)準(zhǔn)備后（如更新股本數(shù)據(jù)、除權(quán)、設(shè)置證券停復(fù)牌等），生成T 日用的證券信息。該文件的發(fā)送時(shí)間為T –1日收市后到T 日開市前，通常在T –1日22:00前發(fā)送。
文件命名規(guī)則
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文件名為pre_securities_YYYYMMDD.xml，其中YYYYMMDD 為T 日日期。 ? 字段定義
請(qǐng)參考《深圳證券交易所數(shù)據(jù)文件交換接口規(guī)范》“證券信息”一節(jié)。
4.2.2 PCF 文件
目前，深圳市場有多種類型的ETF ：單市場股票ETF 、跨境ETF （包含境外成份股的ETF ，如恒生ETF ）、跨市場ETF （包含境內(nèi)其他市場成份股的ETF ，如滬深300ETF ）、黃金ETF 、單市場實(shí)物債券ETF 、現(xiàn)金債券ETF 、貨幣ETF ，所有ETF 都使用相同格式的PCF 文件。
對(duì)于黃金ETF ，深交所發(fā)布用于現(xiàn)金申贖的PCF ，供深交所會(huì)員使用；上海黃金交易所（以下簡稱金交所）發(fā)布用于實(shí)物申贖的PCF ，供金交所會(huì)員使用。
對(duì)于跨市場ETF ，深交所發(fā)布用于現(xiàn)金申贖的PCF ；中國結(jié)算總公司發(fā)布用于實(shí)物申贖的PCF 。兩種PCF 都供深交所會(huì)員使用。
PCF 文件中數(shù)據(jù)包括ETF 申購、贖回等業(yè)務(wù)的控制參數(shù)及申贖對(duì)價(jià)的構(gòu)成信息。 ? 文件命名規(guī)則
文件命名規(guī)則為：pcf etf代碼 8位日期（YYYYMMDD 格式，T 日日期），擴(kuò)展名為.xml ，示例如下：
pcf_159901_20150115.xml
? 字段定義
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