《海龜交易法則》中的方法還有人在用嗎？還能盈利嗎？是的，仍然有人在使用它。海龜交易規(guī)則在美國期貨比賽中獲得冠軍，這種方法也因此而出名。到目前為止，仍有許多交易員甚至專業(yè)投資機構(gòu)采用海龜交易規(guī)則。當然有

《海龜交易法則》中的方法還有人在用嗎？還能盈利嗎？

是的，仍然有人在使用它。海龜交易規(guī)則在美國期貨比賽中獲得冠軍，這種方法也因此而出名。到目前為止，仍有許多交易員甚至專業(yè)投資機構(gòu)采用海龜交易規(guī)則。

當然有很多變種，這也是在原有法治的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同市場不同產(chǎn)品的現(xiàn)狀做一些調(diào)整，如我所知的一家私募機構(gòu)的CTA期貨策略就是將海龜交易規(guī)則應(yīng)用到基本變形交易策略中，在2016年股指期貨下跌時獲得了不錯的收益。

事實上，上海海龜交易規(guī)則已經(jīng)能夠在實踐中得到應(yīng)用，并往往取得了一些良好的效果。究其原因，是海龜法則非常重視頭寸規(guī)模的管理。我認為這也是海龜法則的精髓。海龜尺位置尺寸的計算具有重要意義。它根據(jù)市場的波動調(diào)整倉位?；诖耍覀兛梢越梃b的是，目前仍有許多對沖基金在考慮不同的波動性頭寸策略。很多交易者在開倉和平倉信號上可能沒有遵循龜甲法則的唐千通道來構(gòu)建系統(tǒng)，但在倉位管理上卻借鑒了龜甲法則的原理。所以我也建議有興趣的投資者可以看看相關(guān)內(nèi)容，這可能對你有所幫助。

期貨海龜操作策略，適合短線嗎？如適合止損怎么設(shè)置？

期貨海龜交易規(guī)則，不適合短線。

測試一下。

首先，編寫海龜交易規(guī)則：

然后，我們用它來測試鋼筋期貨。

我們測試16到19年的數(shù)據(jù)。選擇一段15分鐘的時間，因為受試者想做短期實驗。這是一個相對較小的周期。

結(jié)果是有利可圖的。

然而，資本曲線如下：

5分鐘的數(shù)字如下：

也是平均值。

當然，如果你認為盈利是好的，這條線還是可以實現(xiàn)的。

因此，如果主要話題是短期交易與海龜，我不建議它。海龜更適合大周期交易。

感謝您的支持。

海龜交易策略中怎么進行浮盈加倉？

海龜交易規(guī)則，采用浮盈頭寸算法。

其開盤方式為：價格突破20日高點開盤。例如下圖：

第一次開盤后，海龜?shù)募觽}方式是：價格在上次開盤的基礎(chǔ)上上漲0.5倍ATR，海龜買入加倉一次。

所謂的ATR也是一個算法指標，通常意味著該品種的最新平均波動范圍。

此范圍可以更改。如果波動范圍大，海龜?shù)奈恢弥g的距離會更大。如果品種波動較小，則其ATR較小，海龜倉位之間的距離也較小

該算法的優(yōu)點是除此之外，還可以更清晰地量化自身的盈虧，便于設(shè)計自己的倉位。海龜使用的外觀最新開盤損失是ATR止損的2倍。

這樣，根據(jù)海龜交易法更容易控制交易的損失金額。

換句話說，品種的“滿倉”是指4個基本單位的手數(shù)。

這樣做的好處是，如果價格上漲更平穩(wěn)，它可能很快就會填補其四個基本單位的位置開始。

感謝您的支持。

日線用海龜，一小時周期用十和二十均線，金叉多，死叉空，多周期量化交易，效果如何？

每日海龜交易規(guī)則。

一個小時循環(huán)10天和20天移動平均線，金叉多，死叉空

首先，我不想每天測試海龜。顯然，你交易的時間越長，你的資本曲線就越接近下圖：

低中簽率、高盈虧率、短利潤周期和激烈的利潤回報是海龜交易規(guī)則的特點。當然，這就是為什么很少有人使用海龜交易規(guī)則的原因，而且他們根本不能遵守這些規(guī)則。

然而，正是因為缺乏毅力，海龜才沒有問題。每日烏龜，帶著積極的期望。前提是你可以控制它，接受它的不完美。

其次，1小時、10天和20天移動平均線穿過系統(tǒng)。

在上圖中，更明顯的是一些產(chǎn)品的長期運行比預(yù)期的要平穩(wěn)，因為如果您沒有多個產(chǎn)品，您可能仍然能夠在長期配置中看到它們。

這兩種策略都是顯而易見的策略，但由于過于簡單，有明顯的缺點，很多人在使用時會驚慌失措，因為沒有認知支持。

我們看不到深層次的優(yōu)勢。

但是，它們都是可用的策略。

如果你能把它放在一起，它也很好。

海龜交易法則怎么樣？

我使用改進的海龜交易法，現(xiàn)在它是我在實盤操作中的主要策略之一，也是我賺錢的主要策略。海龜交易法是一個完整的交易系統(tǒng)，是一個機械化的趨勢跟蹤交易系統(tǒng)，不會過時。

海龜交易規(guī)則包括如何入市（打破20天/50天的高/低）、如何止損（兩個ATR，每次加倉后移動止損）、如何加倉（每0.5個ATR，加倉3次）、如何基金管理（每次虧損不超過1%）、如何止損（打破10天/20天）低/高）和市場過濾。海龜交易使系統(tǒng)設(shè)計的每一個細節(jié)都清晰明了。它是一個具有正收益預(yù)期的可用交易系統(tǒng)。

海龜交易規(guī)則的缺點是，它需要承擔巨額利潤退出時，它出來。你需要等到10/20日的最低點或最高點才能逆轉(zhuǎn)突破。對于一個規(guī)模不大的市場來說，它可能會吃掉一半以上的利潤。但從市場的大趨勢來看，海龜?shù)臍κ蔷薮蟮摹?/p>

問題是，有多少人可以受到紀律處分來執(zhí)行該制度？如果不能嚴格遵守制度的運行，誰有資格對制度進行評論？好的系統(tǒng)無處不在，但很少有人能控制它們。

個人觀點，歡迎交流。