平滑指數(shù)法的推導？一階指數(shù)平滑法的遞推關系如下：s{i}=alpha x{i}（1-alpha）s{i-1}，其中0LeqalphaLeq 1一次指數(shù)平滑法的公式到底應該是怎樣的？預測值=ax（上期實

平滑指數(shù)法的推導？

一階指數(shù)平滑法的遞推關系如下：

s{i}=alpha x{i}（1-alpha）s{i-1}，其中0LeqalphaLeq 1

一次指數(shù)平滑法的公式到底應該是怎樣的？

預測值=ax（上期實際值）+（1-A）x（上期預測值）。當指數(shù)序列趨勢不明顯時，可用于預測時間變化。預測公式為：YT 1“=ayt（1-A）YT”，其中YT 1“——t1的預測值，即本期（T期）的平滑值st；YT——T期的實際值；YT“——T期的預測值，即上期的平滑值st-1。公式也可以寫成：YT 1“=YT”a（YT-YT”）?？梢钥闯觯乱黄陬A測值是當期預測值與當期實際值之間的誤差加上折現(xiàn)后的總和。在指數(shù)平滑法的計算中，關鍵是α的取值，但α的取值容易受到主觀因素的影響。因此，合理地確定α值是非常重要的。一般來說，如果數(shù)據(jù)波動較大，α值應該較大，這會增加近期數(shù)據(jù)對預測結果的影響。如果數(shù)據(jù)波動平穩(wěn)，α值應較小。一般認為有以下幾種方法可供選擇：經(jīng)驗判斷。這種方法主要依賴于時間序列的發(fā)展趨勢和預報員的經(jīng)驗。1當時間序列呈現(xiàn)相對穩(wěn)定的水平趨勢時，應選擇較小的α值，一般在0.05～0.20之間。當時間序列波動，但長期趨勢變化不大時，可選擇稍大的α值，通常在0.1～0.4之間。當時間序列波動較大時，長期趨勢變化較大，表現(xiàn)出明顯而快速的上升或下降趨勢，為了使預測模型更敏感，更快地跟上數(shù)據(jù)的變化，應選擇較大的α值，如0.6-0.8。二次指數(shù)平滑預測二次指數(shù)平滑是一次指數(shù)平滑的再平滑。它適用于具有線性趨勢的時間序列。預測公式為：YT M=（2 AM/（1-A））YT“-（1 AM/（1-A））YT=（2 YT”-YT）M（YT”-YT）A/（1-A），其中YT=ayt-1”（1-A）YT-1。顯然，二次指數(shù)平滑是一個截距為（2yt“-YT）、斜率為（YT“-YT）a/（1-a）、預測天數(shù)為自變量的線性方程。二次指數(shù)平滑的基本公式是st=αst（1-α）st-1 YT t=at BTT at=2st st BT=（α/1-α）（st st）。St——T周期的第一個指數(shù)平滑值；St-1——T周期的第二個指數(shù)平滑值；α——平滑系數(shù)；YT——T周期的預測值；T——T周期后的周期數(shù)。

三次指數(shù)平滑法中誤差值是怎么算的如題謝謝了？

在執(zhí)行指數(shù)平滑方法時，程序發(fā)現(xiàn)一個未賦值，因此無法計算。程序的建議是使用use命令忽略該值或使用RMV命令刪除該值?？梢允褂胒requency命令檢查變量的賦值，以查看是否存在未賦值的值、更改該值或刪除數(shù)據(jù)。