一套完整的期貨交易系統(tǒng)是如何誕生的？如何設計它的交易級別？設計一個完整的交易系統(tǒng)，首先，你準備考慮什么市場，震蕩市場，趨勢市場。不想沖擊大盤，大盤的走勢都要做。很多人一開始很貪婪，什么都想做。如果你想

一套完整的期貨交易系統(tǒng)是如何誕生的？如何設計它的交易級別？

設計一個完整的交易系統(tǒng)，首先，你準備考慮什么市場，震蕩市場，趨勢市場。不想沖擊大盤，大盤的走勢都要做。很多人一開始很貪婪，什么都想做。如果你想兩個都做，你最好做兩個系統(tǒng)。一套系統(tǒng)會變得越來越大，越來越混亂。

如何設置交易級別取決于您容忍的點數(shù)。周期越大，回調越大，周期越小，回調越小。周期越大，信號越穩(wěn)定，周期越小，信號越差。如何設計取決于你的交易理念。沒有完美的設計，你必須平衡你的交易系統(tǒng)，為你選擇正確的周期。

一套交易系統(tǒng)不是一蹴而就的，先做核心內容，如何判斷長短，最基本的切入點。這將需要幾個月的時間來測試過程來回與一個堅定的報價，如何市場可以做什么不。不想用歷史來優(yōu)化。歷史數(shù)據(jù)測試是最好的切入點。許多真正優(yōu)惠的切入點都進不去。對歷史數(shù)據(jù)的反復測試并不能改善交易系統(tǒng)，只有不斷進行真實的競價才能發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的問題。很多人做交易系統(tǒng)的時候，主要是測試歷史數(shù)據(jù)，不做實盤，最后的實盤是失敗的，一直找不出原因。測試歷史數(shù)據(jù)只是交易系統(tǒng)最完整的狀態(tài)。一個完整的交易體系只能通過不斷的實盤和不斷的賠錢來積累經(jīng)驗。做交易系統(tǒng)有兩種方法，一種是從成功的例子中學習，另一種是從失敗的例子中學習。研究發(fā)現(xiàn)，用成功的例子制作系統(tǒng)成功率不高，用失敗的例子制作系統(tǒng)錯誤率不斷下降。失敗越低，成功就越近。

怎樣建立期貨突破交易系統(tǒng)？

突破交易系統(tǒng)是最常見的交易系統(tǒng)之一。它占據(jù)了趨勢初期的一個特點：當趨勢出現(xiàn)時，價格會不斷破位。它依靠這個特性來嘗試在趨勢中獲得正確的位置。

如何設置？只有四個過程：比如突破10日高點、突破20日高點、突破移動平均、突破移動平均濾波、突破移動平均算法等等。

入場僅限于試錯。錯了就要處理。價格突破后，如果是假突破怎么辦？你需要一個停止規(guī)則。

比如跌破昨日低點、跌破移動平均線、損失一定比例的資金總量等等，這里的重點是要合適。適合你的風險偏好。如果止損太小，很容易頻繁止損。如果止損太大，單筆止損會有更多的資金。

其特點是進行一定的提款以換取利潤。

目的是在趨勢市場中盡可能地持有，以獲得足夠的收入。

例如：移動平均停止利潤，利潤提取20%停止利潤，最高點下降XX點停止利潤。

這些表象會導致利潤的回歸，但利潤的回歸是價格在趨勢中的正確定位。熊市大幅退市，在走勢上倉位會比較穩(wěn)定，不易被沖走。價格是指在趨勢結束時，回調值相對較大。

這是位置控制。你應該根據(jù)你的交易品種數(shù)量、交易方法的中簽率、盈虧比、歷史上最大虧損次數(shù)、可能發(fā)生的黑天鵝事件等綜合設計你的倉位

如果你不知道數(shù)據(jù)，就從清淡的倉位和保守的倉位開始。因為如果交易系統(tǒng)完成，你將有更多的機會賺錢。在早期階段，你應該用有限的資金來改善你的系統(tǒng)。

當您完善這四個部分并將它們放在一起時，您會發(fā)現(xiàn)您自然有一套交易邏輯。它可以在沒有市場的時候控制虧損，在有市場的時候擁抱趨勢，實現(xiàn)正的盈利預期。

讓我們給你20個贊美。非常感謝。

什么是交易系統(tǒng)?為什么要建立交易系統(tǒng)?怎樣建立交易系統(tǒng)？

交易系統(tǒng)就像一套生產(chǎn)線，就像交通燈的交通系統(tǒng)。它在不確定的市場趨勢中產(chǎn)生一套規(guī)則的反應。

例如，如果十字路口沒有紅綠燈，車輛較多的十字路口將變得混亂和低效。但一旦紅綠燈亮了，就該去停車了，甚至秩序井然。交易系統(tǒng)也是如此。是時候進出了。這不是任意和沖動的交易。它是按規(guī)則操作的。這就是交易系統(tǒng)。

可以提高交易者的交易效率，避免情緒失控導致的錯誤交易，并依靠整個系統(tǒng)的能力來運行交易。紅綠燈不是最有效的。在車輛較少的情況下，紅綠燈的效率并沒有最大化。有時候，某條路的車輛明顯多了，但我們還是要按規(guī)定辦事。但考慮到所有的情況，紅綠燈肯定會從整體上提高效率。

交易系統(tǒng)也是如此。它并不保證每一筆交易都能盈利，但在綜合考慮各種情況后，它有著積極的盈利預期。比如海龜交易規(guī)則，當震蕩虧損，當趨勢獲利。最后，趨勢中的利潤大于虧損。

它的優(yōu)勢在于，只要我們長期經(jīng)營，我們在市場的起伏中都有積極的盈利預期，而且是穩(wěn)定和可持續(xù)的。

交易系統(tǒng)分為三個部分：試錯準入規(guī)則、切斷虧損、讓利潤跑出去的規(guī)則、保證賬戶資金安全的管理規(guī)則。

例如，根據(jù)海龜交易法，它的進入是為了突破20天的高點，而這個進入是它交易的開始。隨后跌破10日低點后才入市。退出本身可以讓它在不利的時候止損，在有市場的時候盡量讓它持有。這條規(guī)則形成了它的邏輯：趨勢交易。然后分開交易，每次開盤只使用總資本的1%。確保賬戶安全。

這是一個交易系統(tǒng)。每個交易者都應該根據(jù)這三條規(guī)則建立自己的邏輯。只有這樣，我們才能有超越別人的優(yōu)勢。

以下是三個主要問題的答案。我希望他們能幫助你。

感謝您的支持。

如何理解

因為事情越簡單，生命力就越強。

這句話的起源來自奧卡姆剃刀的原理。這是不必要的原則。當越來越多的投資和交易領域的先驅者進行了大量的探索后，他們發(fā)現(xiàn)交易系統(tǒng)符合這一原則，簡單就是最有效的。

我不會列舉所有深刻的原因。我給你舉個例子。

有兩個交易者。第一交易者的交易系統(tǒng)是在突破10日高點后買入，損失20點，止損，并保留80%的利潤。一次性開放。

然后，當損失為20點時，分析基本面是否有大的變化，宏觀面是否惡化，成交量是否異常，是否有真正的下降趨勢。綜合決策后，決定停牌還是加倉。至于倉位，我們需要看這波行情的起始倉位，以及這波行情的平均形態(tài)，以及其相關品種的情況。我們還需要檢查經(jīng)濟數(shù)據(jù)

這兩個人中誰有更有效的交易系統(tǒng)？

但是第二個人，他極其復雜的系統(tǒng)，根本沒有一個清晰有效的規(guī)則。它看起來像一個系統(tǒng)，但實際上它是膨脹的。而且他的系統(tǒng)非常脆弱，容易受到他的任何條件的影響，如果不按照他的認知模式，他的系統(tǒng)就會崩潰。例如，當他應該停下來的時候，他不得不看宏觀方面，發(fā)現(xiàn)宏觀方面一團糟，所以他不能確定是否應該停下來。

第一個早就被切斷了。

與復雜的交易系統(tǒng)相比，簡單的交易系統(tǒng)看起來很簡單。事實上，一個簡單的交易系統(tǒng)更為復雜，因為它越簡單，需要看到的幻覺就越多，需要做出的選擇也就越多。

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