如何用Eviews軟件建立時(shí)間序列模型和預(yù)測(cè)？擴(kuò)展采樣周期：擴(kuò)展開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間（包括預(yù)測(cè)時(shí)間段）2。在“工作文件”下，雙擊序列名稱并輸入解釋變量值（預(yù)測(cè)樣本值）3。在“估計(jì)公式”窗口中，單擊“預(yù)測(cè)

如何用Eviews軟件建立時(shí)間序列模型和預(yù)測(cè)？

擴(kuò)展采樣周期：擴(kuò)展開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間（包括預(yù)測(cè)時(shí)間段）

2。在“工作文件”下，雙擊序列名稱并輸入解釋變量值（預(yù)測(cè)樣本值）

3。在“估計(jì)公式”窗口中，單擊“預(yù)測(cè)”設(shè)置參數(shù)

1。打開計(jì)算機(jī)，打開excel并創(chuàng)建新的數(shù)據(jù)電子表格。

2. 將電子表格數(shù)據(jù)導(dǎo)入Eviews并單擊OK。

3. 在系統(tǒng)彈出窗口中輸入“cor future Dow shindex nagas OPEC ueurope urmb”。

4. 打開“菜單”-“圖形”，在對(duì)話框中輸入序列名稱“coilfuture”，點(diǎn)擊“確定”。

5. 輸入“test type”，點(diǎn)擊“test”-“intercept”進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。

6. 單擊“確定”。

Arch模型（自回歸條件異方差模型）被稱為“自回歸條件異方差模型”，它解決了傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中時(shí)間序列變量的第二個(gè)假設(shè)（常方差）所帶來(lái)的問題。GARCH模型被稱為廣義arch模型，它是arch模型的擴(kuò)展，由bollerslev（1986）提出。

garch模型eviews步驟？

選項(xiàng)“權(quán)重”用于設(shè)置權(quán)重變量。只要選擇合適的權(quán)重變量就可以了。

eviews7.2如何做wls檢驗(yàn)？

1. 對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)（單位根檢驗(yàn)）。2如果你通過了測(cè)試，再做一次JJ測(cè)試。如果你失敗了，再做一次協(xié)整檢驗(yàn)。三。在以上步驟之后，在Eviews中進(jìn)行VAR建模。我的版本很舊。我在主工作欄中選擇quick---estimate VaR。然后在“內(nèi)生變量”列中寫入內(nèi)生變量的名稱。兩人一組填寫1（第一順序），2（第二順序），。。。。你再嘗試幾個(gè)順序，在VaR的輸出中選擇AIC和SC（這是縮寫）的最小順序進(jìn)行最終的判定。