互協(xié)方差的計(jì)算公式？協(xié)方差是統(tǒng)計(jì)學(xué)中用來描述兩個(gè)變量之間線性關(guān)系的數(shù)值。兩個(gè)變量的協(xié)方差越大，它們在一系列數(shù)據(jù)點(diǎn)中的值的趨勢就越接近（換句話說，兩個(gè)變量的曲線距離就越接近）。一般來說，X和y兩組值的協(xié)

互協(xié)方差的計(jì)算公式？

協(xié)方差是統(tǒng)計(jì)學(xué)中用來描述兩個(gè)變量之間線性關(guān)系的數(shù)值。兩個(gè)變量的協(xié)方差越大，它們在一系列數(shù)據(jù)點(diǎn)中的值的趨勢就越接近（換句話說，兩個(gè)變量的曲線距離就越接近）。一般來說，X和y兩組值的協(xié)方差可以用以下公式計(jì)算：1/（n-1）∑（Xi-xavg）（Yi-yavg）。其中n是樣本量，Xi是每個(gè)x點(diǎn)的值，xavg是x的平均值，Yi和yavg相似。

怎么計(jì)算自協(xié)方差函數(shù)？

自協(xié)方差在統(tǒng)計(jì)學(xué)中，特定時(shí)間序列或連續(xù)信號的自協(xié)方差XT是信號與其時(shí)移信號之間的協(xié)方差。如果序列的每個(gè)狀態(tài)都有一個(gè)平均值E[XT]=μT，則自方差為，其中E是期望值運(yùn)算符。如果XT是一個(gè)二階平穩(wěn)過程，那么有一個(gè)更常見的定義：其中k是信號運(yùn)動的幅度，通常稱為延遲。如果方差σ^2用于歸一化，則自相關(guān)變成自相關(guān)系數(shù)R（k），也就是說，在某些學(xué)科中，術(shù)語自相關(guān)等同于自相關(guān)。（自協(xié)方差的概念）自協(xié)方差函數(shù)是隨機(jī)信號x（T）在任意兩個(gè)不同時(shí)刻T1、T2的值之間的二階混合中心矩，用于描述x（T）值在兩個(gè)不同時(shí)刻的波動（相對于平均值）的相關(guān)程度，也稱為中心自相關(guān)函數(shù)。

條件協(xié)方差計(jì)算公式？

協(xié)方差公式為cov（x，y）=E[（x-E[x]）（y-E[y]），其中E[x]表示變量x的期望值。

協(xié)方差怎么計(jì)算，請舉例說明？

協(xié)方差定義為cov（x，y）=E[（x-E（x））（y-E（y））]。等效公式為cov（x，y）=e（XY）-e（x）e（y）。例如：例如：例如：Xi 1.1 1.1 1.1 1.9 3、3、3和3，例如：Xi 1.1 1.1 1 1.1 1 1.9、3、3、3、3和3、3、3、3、3、3、5.0 10.0 10.4 14.4 14.6e（6e（x）（1.1 1 1.1 1 1.1 1 1.1 1 1 1 1.9、1.9 3、3、3、3、3、3、3-4，14.6e）6e（6e（6e）5.0 10 10 10.10.4 14.4 14.4 14.4 14.6e（6e（6e）6e（6e）6e（6e）6e（6e（6e）6e（6e（6e）（6e）（6e）（x）（x）（x）（x）（x）（x）（y）=∑I=1n（Xi?x¨）（Yi?y¨）n=E[（x?E[x]）（y?E[y]）]E[ax by]=AE的方差的概念和計(jì)算公式，例如1，五個(gè)試驗(yàn)的結(jié)果如下：X:50、100、100、60、50，e（X）=72；Y:73、70、75、72、70，e（Y）=72。平均得分相同，但x不穩(wěn)定，與平均值相差很大。方差描述隨機(jī)變量與數(shù)學(xué)期望的偏差。單個(gè)偏差是平方偏差的平均值，即消除符號影響方差。記為D（x）：直接計(jì)算公式離散連續(xù)。每個(gè)數(shù)據(jù)的平方和的推導(dǎo)等于另一個(gè)公式。其中有離散型和連續(xù)型。它被稱為標(biāo)準(zhǔn)差或均方差，用來描述波動的程度。

求A、B兩股票標(biāo)準(zhǔn)差和協(xié)方差，要有計(jì)算步驟？

R（b）=12%*0.4%*0.4（-6%*20%）=5.2%方差（b）=（12%-5.2%）平方*0.4（4%-5.2%）平方*0.4（-6%-5.2%）平方*0.2標(biāo)準(zhǔn)差（b）=方差平方根（b）R（a）=四個(gè)數(shù)字和/4=6.5%方差a不會，感覺相關(guān)系數(shù)更小，beta=12%/20%=0.6 CAPM可用于計(jì)算市場投資組合的回報(bào)率。沒有相關(guān)系數(shù)，不能計(jì)算a的方差。標(biāo)準(zhǔn)差是標(biāo)準(zhǔn)差和期望值的比值。計(jì)算公式為：標(biāo)準(zhǔn)差=標(biāo)準(zhǔn)差/期望值，即單位收入需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)越小越好！市場投資組合通俗地說，如果市場上有100只股票，我會建立一個(gè)市場投資組合，包括所有股票，也就是100只股票。比例是根據(jù)他們的市場價(jià)值來加權(quán)的！