單位根檢驗是對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)序列和貨幣金融數(shù)據(jù)序列進行平穩(wěn)性檢驗的一種特殊方法。單位根檢驗的方法很多，包括ADF檢驗、PP檢驗、NP檢驗等。-1ε，t=1,2…其中ρ=1，{epsilon}是一個平穩(wěn)序

單位根檢驗是對宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)序列和貨幣金融數(shù)據(jù)序列進行平穩(wěn)性檢驗的一種特殊方法。單位根檢驗的方法很多，包括ADF檢驗、PP檢驗、NP檢驗等。

-1ε，t=1,2…其中ρ=1，{epsilon}是一個平穩(wěn)序列，E[epsilon]=0，V（epsilon）=σ<∞，cov（epsilon，epsilon）=μ<∞，其中τ=1,2。

單位根檢驗的原理和步驟？

對數(shù)化后，數(shù)據(jù)的數(shù)量級降低，波動性也降低。很容易達到穩(wěn)定。許多數(shù)據(jù)都是這樣處理的。

然后做ADF測試，原來的序列測試是不穩(wěn)定的差分，直到它穩(wěn)定，但一般的差異已經(jīng)穩(wěn)定了兩次，太多的差異是不好的，會失去信息，為什么序列測試時間不是，有趨勢和截獲，三個必須通過。默認情況下通常使用最大滯后項，因為默認滯后項已經(jīng)足夠了