什么是面板數(shù)據(jù)研究方法？面板數(shù)據(jù)是指在時間序列中取多個截面，同時在這些截面上選取樣本觀測值而形成的樣本數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)研究方法3360第一步：分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性(單位根檢驗(yàn))按照正規(guī)程序，面板數(shù)據(jù)模型需要

什么是面板數(shù)據(jù)研究方法？

面板數(shù)據(jù)是指在時間序列中取多個截面，同時在這些截面上選取樣本觀測值而形成的樣本數(shù)據(jù)。

面板數(shù)據(jù)研究方法3360

第一步：分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性(單位根檢驗(yàn))

按照正規(guī)程序，面板數(shù)據(jù)模型需要在回歸前檢查數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性。

第二步：協(xié)整檢驗(yàn)或模型修正

情況一：如果基于單位根檢驗(yàn)的結(jié)果發(fā)現(xiàn)變量同階且單整，那么我們可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。

協(xié)整檢驗(yàn)是檢驗(yàn)變量之間長期均衡關(guān)系的一種方法。

所謂協(xié)整是指如果兩個或兩個以上的非平穩(wěn)變量序列，它們的線性組合是平穩(wěn)的。這個時候我們說這些變量序列之間存在協(xié)整關(guān)系。

因此，協(xié)整的要求或前提是同階協(xié)整。

情況二：如果單位根檢驗(yàn)的結(jié)果顯示變量不是同階的，即面板數(shù)據(jù)中有的序列是穩(wěn)定的，有的序列是不穩(wěn)定的，那么就不能對原始序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)和直接回歸。

但是這個時候不要著急。在保持變量經(jīng)濟(jì)顯著性的前提下，可以對我們之前提出的模型進(jìn)行修正，消除數(shù)據(jù)不穩(wěn)定對回歸的不利影響。

比如對一些序列進(jìn)行微分，基于時間頻率的絕對數(shù)據(jù)會變成基于時間頻率的可變數(shù)據(jù)或者增長率數(shù)據(jù)。

這時候研究轉(zhuǎn)向新的模型，但是要保證模型有經(jīng)濟(jì)意義。

因此，一般不需要對原始序列進(jìn)行二階差分，因?yàn)槲覀兒茈y對變動數(shù)據(jù)或增長率數(shù)據(jù)給出經(jīng)濟(jì)解釋。

第三步：面板模型的選擇和回歸。

面板數(shù)據(jù)模型選擇通常有三種形式：

1.混合估計模型。

2.固定效果模型。

3.隨機(jī)效應(yīng)模型。

什么是面板數(shù)據(jù)？

面板數(shù)據(jù)又稱為“平行數(shù)據(jù)”，是指在時間序列中取多個截面，同時在這些截面上選取樣本觀測值而形成的樣本數(shù)據(jù)?；蛘咚且粋€m*n的數(shù)據(jù)矩陣，記錄了n個時間節(jié)點(diǎn)上m個對象的某個數(shù)據(jù)索引。

面板數(shù)據(jù)分析是近幾十年發(fā)展起來的一種新的統(tǒng)計方法。面板數(shù)據(jù)可以克服時間序列分析中的多重共線性問題，提供更多的信息、更多的變化、更少的共線性、更多的自由度和更高的估計效率。面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析是目前最前沿的領(lǐng)域之一。

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面板數(shù)據(jù)又稱為“平行數(shù)據(jù)”，是指在時間序列中取多個截面，同時在這些截面上選取樣本觀測值而形成的樣本數(shù)據(jù)?；蛘咚且粋€m*n的數(shù)據(jù)矩陣，記錄了n個時間節(jié)點(diǎn)上m個對象的某個數(shù)據(jù)索引。Panel data是從英文直譯過來的，有人把Panel Data翻譯成綜合數(shù)據(jù)和并行數(shù)據(jù)。由于國內(nèi)沒有統(tǒng)一的說法，直接用Panel data的英文說法應(yīng)該更準(zhǔn)確。

都說面板數(shù)據(jù)是通用的，但是面板數(shù)據(jù)從名稱上并不能反映這類數(shù)據(jù)的實(shí)際意義，所以很多研究者都不愿意使用。