什么是面板數(shù)據(jù)研究方法？面板數(shù)據(jù)是指在時(shí)間序列中取多個(gè)截面，同時(shí)在這些截面上選取樣本觀測(cè)值而形成的樣本數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)研究方法3360第一步：分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性(單位根檢驗(yàn))按照正規(guī)程序，面板數(shù)據(jù)模型需要

什么是面板數(shù)據(jù)研究方法？

面板數(shù)據(jù)是指在時(shí)間序列中取多個(gè)截面，同時(shí)在這些截面上選取樣本觀測(cè)值而形成的樣本數(shù)據(jù)。

面板數(shù)據(jù)研究方法3360

第一步：分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性(單位根檢驗(yàn))

按照正規(guī)程序，面板數(shù)據(jù)模型需要在回歸前檢查數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性。

第二步：協(xié)整檢驗(yàn)或模型修正

情況一：如果基于單位根檢驗(yàn)的結(jié)果發(fā)現(xiàn)變量同階且單整，那么我們可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。

協(xié)整檢驗(yàn)是檢驗(yàn)變量之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的一種方法。

所謂協(xié)整是指如果兩個(gè)或兩個(gè)以上的非平穩(wěn)變量序列，它們的線性組合是平穩(wěn)的。這個(gè)時(shí)候我們說(shuō)這些變量序列之間存在協(xié)整關(guān)系。

因此，協(xié)整的要求或前提是同階協(xié)整。

情況二：如果單位根檢驗(yàn)的結(jié)果顯示變量不是同階的，即面板數(shù)據(jù)中有的序列是穩(wěn)定的，有的序列是不穩(wěn)定的，那么就不能對(duì)原始序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)和直接回歸。

但是這個(gè)時(shí)候不要著急。在保持變量經(jīng)濟(jì)顯著性的前提下，可以對(duì)我們之前提出的模型進(jìn)行修正，消除數(shù)據(jù)不穩(wěn)定對(duì)回歸的不利影響。

比如對(duì)一些序列進(jìn)行微分，基于時(shí)間頻率的絕對(duì)數(shù)據(jù)會(huì)變成基于時(shí)間頻率的可變數(shù)據(jù)或者增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)。

這時(shí)候研究轉(zhuǎn)向新的模型，但是要保證模型有經(jīng)濟(jì)意義。

因此，一般不需要對(duì)原始序列進(jìn)行二階差分，因?yàn)槲覀兒茈y對(duì)變動(dòng)數(shù)據(jù)或增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)給出經(jīng)濟(jì)解釋。

第三步：面板模型的選擇和回歸。

面板數(shù)據(jù)模型選擇通常有三種形式：

1.混合估計(jì)模型。

2.固定效果模型。

3.隨機(jī)效應(yīng)模型。

什么是面板數(shù)據(jù)？

面板數(shù)據(jù)又稱(chēng)為“平行數(shù)據(jù)”，是指在時(shí)間序列中取多個(gè)截面，同時(shí)在這些截面上選取樣本觀測(cè)值而形成的樣本數(shù)據(jù)?；蛘咚且粋€(gè)m*n的數(shù)據(jù)矩陣，記錄了n個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上m個(gè)對(duì)象的某個(gè)數(shù)據(jù)索引。

面板數(shù)據(jù)分析是近幾十年發(fā)展起來(lái)的一種新的統(tǒng)計(jì)方法。面板數(shù)據(jù)可以克服時(shí)間序列分析中的多重共線性問(wèn)題，提供更多的信息、更多的變化、更少的共線性、更多的自由度和更高的估計(jì)效率。面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析是目前最前沿的領(lǐng)域之一。

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面板數(shù)據(jù)又稱(chēng)為“平行數(shù)據(jù)”，是指在時(shí)間序列中取多個(gè)截面，同時(shí)在這些截面上選取樣本觀測(cè)值而形成的樣本數(shù)據(jù)。或者它是一個(gè)m*n的數(shù)據(jù)矩陣，記錄了n個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上m個(gè)對(duì)象的某個(gè)數(shù)據(jù)索引。Panel data是從英文直譯過(guò)來(lái)的，有人把Panel Data翻譯成綜合數(shù)據(jù)和并行數(shù)據(jù)。由于國(guó)內(nèi)沒(méi)有統(tǒng)一的說(shuō)法，直接用Panel data的英文說(shuō)法應(yīng)該更準(zhǔn)確。

都說(shuō)面板數(shù)據(jù)是通用的，但是面板數(shù)據(jù)從名稱(chēng)上并不能反映這類(lèi)數(shù)據(jù)的實(shí)際意義，所以很多研究者都不愿意使用。