什么是面板數(shù)據(jù)研究方法？面板數(shù)據(jù)是指在時(shí)間序列中取多個(gè)截面，同時(shí)在這些截面上選取樣本觀測(cè)值組成的樣本數(shù)據(jù)。:面板數(shù)據(jù)研究方法第一步:分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性(單位根檢驗(yàn))按照正規(guī)程序，面板數(shù)據(jù)模型在回歸前需要

什么是面板數(shù)據(jù)研究方法？

面板數(shù)據(jù)是指在時(shí)間序列中取多個(gè)截面，同時(shí)在這些截面上選取樣本觀測(cè)值組成的樣本數(shù)據(jù)。

:面板數(shù)據(jù)研究方法

第一步:分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性(單位根檢驗(yàn))

按照正規(guī)程序，面板數(shù)據(jù)模型在回歸前需要檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。

第二步:協(xié)整檢驗(yàn)或模型修正

情況1:如果我們基于單位根檢驗(yàn)的結(jié)果發(fā)現(xiàn)變量是同階一元的，那么我們就可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。

協(xié)整檢驗(yàn)是檢驗(yàn)變量之間長期均衡關(guān)系的一種方法。

所謂協(xié)整，是指如果兩個(gè)或兩個(gè)以上的非平穩(wěn)變量序列線性組合，則該序列是平穩(wěn)的。此時(shí)，我們說這些變量序列之間存在協(xié)整關(guān)系。

因此，協(xié)整的要求或前提是同階的簡單整合。

情況二:如果基于單位根檢驗(yàn)的結(jié)果發(fā)現(xiàn)變量是非齊次的，即面板數(shù)據(jù)中有的序列是穩(wěn)定的，有的是不穩(wěn)定的，此時(shí)不能對(duì)原始序列進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)和直接回歸。

但是唐 這個(gè)時(shí)候不要著急，我們可以在保持變量經(jīng)濟(jì)顯著性的前提下，對(duì)前面提出的模型進(jìn)行修改，以消除不穩(wěn)定數(shù)據(jù)對(duì)回歸的不利影響。

比如對(duì)一些序列進(jìn)行微分，基于時(shí)頻的絕對(duì)數(shù)據(jù)會(huì)變成時(shí)頻下的可變數(shù)據(jù)或者增長率數(shù)據(jù)。

這時(shí)，研究轉(zhuǎn)向了一個(gè)新的模型，但我們必須保證該模型具有經(jīng)濟(jì)意義。

所以一般不需要對(duì)原始序列做二階差分，因?yàn)閷?duì)變動(dòng)數(shù)據(jù)或者增長率數(shù)據(jù)我們都不好給出經(jīng)濟(jì)解釋。

步驟3:面板模型選擇和回歸。

面板數(shù)據(jù)模型選擇通常有三種形式:

1.混合估計(jì)模型。

2.固定效果模型。

3.隨機(jī)效應(yīng)模型。

什么是面板數(shù)據(jù)？

面板數(shù)據(jù)，也稱為 "并行數(shù)據(jù)與工程，是指由時(shí)間序列中的多個(gè)截面和在這些截面上同時(shí)選取的樣本觀測(cè)值組成的樣本數(shù)據(jù)。或者它是一個(gè)m*n的數(shù)據(jù)矩陣，記錄了m個(gè)對(duì)象在n個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的某個(gè)數(shù)據(jù)索引。

面板數(shù)據(jù)分析方法是近幾十年發(fā)展起來的一種新的統(tǒng)計(jì)方法。面板數(shù)據(jù)可以克服時(shí)間序列分析中多重共線性的困擾，提供更多的信息、更多的變化、更少的共線性、更多的自由度和更高的估計(jì)效率。面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)和協(xié)整分析是目前最前沿的領(lǐng)域之一。

什么是面板數(shù)據(jù)？

面板數(shù)據(jù)，也稱為 "并行數(shù)據(jù)與工程指的是由時(shí)間序列中的多個(gè)截面和在這些截面上同時(shí)選取的樣本觀測(cè)值組成的樣本數(shù)據(jù)?；蛘咚且粋€(gè)m*n的數(shù)據(jù)矩陣，記錄了m個(gè)對(duì)象在n個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的某個(gè)數(shù)據(jù)索引。Panel data英文直譯，有人把panel data翻譯成綜合數(shù)據(jù)和并行數(shù)據(jù)。因?yàn)闆]有統(tǒng)一的理論方法，所以直接用英文的面板數(shù)據(jù)應(yīng)該更準(zhǔn)確。

據(jù)說面板數(shù)據(jù)也很常見，但是面板數(shù)據(jù)從名稱上并不能反映這類數(shù)據(jù)的實(shí)際意義，所以很多研究者都不愿意使用。