期望收益率方差標準差反映了什么？風險指標主要包括方差、標準差和標準差收益率。標準差和方差是衡量資產(chǎn)風險的絕對指標。在預(yù)期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，風險越大。標準差或方差越小，風險越小。標準

期望收益率方差標準差反映了什么？

標準差和方差是衡量資產(chǎn)風險的絕對指標。在預(yù)期收益率相同的情況下，標準差或方差越大，風險越大。標準差或方差越小，風險越小。

標準差或方差指標衡量的是風險的絕對大小，因此不適合比較不同預(yù)期收益的資產(chǎn)的風險。β系數(shù)是指證券收益率與市場組合收益率之間的協(xié)方差，再除以市場組合收益率的方差。即單一證券的風險與整個市場風險的比率。

經(jīng)營風險與收益的衡量？

單一資產(chǎn)和投資組合的風險可分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。系統(tǒng)性風險是不能分散的風險，非系統(tǒng)性風險是可以分散的風險。單一資產(chǎn)的風險和收益包括歷史和預(yù)期。

股票(債券)的歷史收益率等于投資期內(nèi)股票(債券)的價格變化和股息(債券利息)之和除以股票(債券)的期初價格。單個資產(chǎn)的歷史平均收益率可以用算術(shù)平均或幾均的公式計算。預(yù)期收益率等于未來投資的預(yù)期收益率。

資產(chǎn)的風險通常用投資收益的波動性來表示，標準差或方差是衡量收益波動性的常用統(tǒng)計指標。在計算單個資產(chǎn)的預(yù)期收益和風險時，必須考慮未來投資收益的概率分布。

什么時候用收益率方差？

比如某基金三季度報告中，份額凈值增長率的標準差為0.67%，比基準收益率的標準差低0.32%。

這表明基金 第三季度的投資業(yè)績，與業(yè)績比較基準相比，具有更好的盈利能力和更低的風險。