stata中多元線性回歸如何檢驗(yàn)多重共線性？多重共線性是指自變量之間存在線性相關(guān)性，即一個(gè)自變量可以用一個(gè)或多個(gè)其他自變量的線性表達(dá)式來(lái)表示。如果存在多重共線性，在計(jì)算自變量的偏回歸系數(shù)β時(shí)，矩陣是不

stata中多元線性回歸如何檢驗(yàn)多重共線性？

多重共線性是指自變量之間存在線性相關(guān)性，即一個(gè)自變量可以用一個(gè)或多個(gè)其他自變量的線性表達(dá)式來(lái)表示。

如果存在多重共線性，在計(jì)算自變量的偏回歸系數(shù)β時(shí)，矩陣是不可逆的，導(dǎo)致β有無(wú)窮多個(gè)解或無(wú)解。

在利用多元線性回歸建立模型的過(guò)程中，變量之間存在多重共線性問(wèn)題也是常見(jiàn)的。那么在多元線性回歸模型中發(fā)現(xiàn)多重共線性時(shí)應(yīng)該怎么做呢？可以通過(guò)以下方法解決:

(1)逐步回歸利用逐步回歸，可以在一定程度上篩選出具有多重共線性的變量，對(duì)響應(yīng)變量的變異有較大的解釋力，解釋力較小的變量可以排除在模型之外。

但這種方法的缺點(diǎn)是，當(dāng)共線性嚴(yán)重時(shí)，自動(dòng)變量篩選方法不能完全解決問(wèn)題。

(2)嶺回歸嶺回歸是有偏估計(jì)，但能有效控制回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差。

(3)主成分回歸可以利用主成分分析的方法，從具有多重共線性的自變量組合中提取主成分，然后用幾個(gè)特征值較大(如大于1)的主成分與其他自變量進(jìn)行多元線性回歸。

得到的主成分回歸系數(shù)用于根據(jù)主成分表達(dá)式推導(dǎo)原始自變量的參數(shù)估計(jì)。

這種方法在提取主成分時(shí)會(huì)丟失一些信息。幾個(gè)自變量之間的多重共線性越強(qiáng)，提取主成分時(shí)丟失的信息就越少。

(4)通徑分析如果對(duì)自變量之間的關(guān)系有了清晰的認(rèn)識(shí)，可以考慮建立通徑分析模型進(jìn)行進(jìn)一步的研究。

如何用STATA解決多重共線性的問(wèn)題？

首先，使用vif命令檢測(cè)是否存在多重共線性。

然后使用pca命令進(jìn)行主成分分析，找出主成分。

或者使用逐步回歸命令進(jìn)行逐步回歸。

stata多重共線性怎么檢驗(yàn)代碼是什么？

回歸結(jié)果出來(lái)后，用vuf命令測(cè)試方差展開(kāi)因子。

多重貢獻(xiàn)性定義？

多重共線性是指由于線性回歸模型中解釋變量之間的精確相關(guān)或高度相關(guān)，導(dǎo)致模型估計(jì)失真或難以準(zhǔn)確估計(jì)。

一般來(lái)說(shuō)，由于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的限制，模型設(shè)計(jì)不當(dāng)，導(dǎo)致設(shè)計(jì)矩陣中解釋變量之間的相關(guān)性一般。完全共線性的情況很少，但一定程度上是共線性，即近似共線性。

eviews多重共線性檢驗(yàn)中綜合統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)法的t值多大算大，大于臨界值通過(guò)t檢驗(yàn)算顯著，多重共線性嗎嗎？

歧視:

修訂:逐步回歸法

(1)使用解釋變量對(duì)每個(gè)考慮的解釋變量進(jìn)行簡(jiǎn)單回歸。根據(jù)可確定系數(shù)的大小對(duì)解釋變量的重要性進(jìn)行排序。

(2)以可確定系數(shù)最大的回歸方程為基礎(chǔ)，其余解釋變量按重要性順序逐一引入。這個(gè)過(guò)程有三種情況。

①如果一個(gè)新變量的引入提高了R2，且回歸參數(shù)的T檢驗(yàn)有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，則該變量在常模之內(nèi)。要保留的類型。

②如果一個(gè)新變量的引入未能改善R2，且對(duì)其他回歸參數(shù)估計(jì)的t檢驗(yàn)沒(méi)有影響，則認(rèn)為該變量是多余的，應(yīng)丟棄。

(3)如果新變量的引入未能改善R2，并顯著影響其他回歸參數(shù)的符號(hào)和值，且其本身的回歸參數(shù)也未能通過(guò)T檢驗(yàn)，則說(shuō)明存在嚴(yán)重的多重共線性。丟棄該變量。