網(wǎng)友解答: 簡(jiǎn)單來說，就是對(duì)過去數(shù)據(jù)的采集、歸納，總結(jié)出走勢(shì)及趨勢(shì)特征。再根據(jù)以往的原始高低點(diǎn)，概率建模，以測(cè)算出未來的大概結(jié)果。盡量從不確定中尋找出規(guī)律性的東西。再根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)盈利比率，計(jì)

簡(jiǎn)單來說，就是對(duì)過去數(shù)據(jù)的采集、歸納，總結(jié)出走勢(shì)及趨勢(shì)特征。再根據(jù)以往的原始高低點(diǎn)，概率建模，以測(cè)算出未來的大概結(jié)果。盡量從不確定中尋找出規(guī)律性的東西。再根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)盈利比率，計(jì)算出進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位。因?yàn)槭怯?jì)算機(jī)執(zhí)行命令，所以就去除了人性中感性的弱點(diǎn)，保證了嚴(yán)格的執(zhí)行力。

任何的交易系統(tǒng)，都不能保證盈利。即使是統(tǒng)計(jì)套利。但是在套利交易建模之后，在不斷優(yōu)化與升級(jí)中。系統(tǒng)也會(huì)將盈利概率加強(qiáng)，從而減少虧損的比率。

最后說一句，無論人工的，還是智能的。歸根結(jié)底都是人建立的。所以說統(tǒng)計(jì)套利也好，或者其它套利也好。都帶有鮮明的個(gè)人性格色彩，這樣它的盈利或者虧損是誰也不敢保證的。

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可以用來賺大錢。統(tǒng)計(jì)套利是量化對(duì)沖基金最常用的策略。

什么是統(tǒng)計(jì)套利呢？

狹義地講，統(tǒng)計(jì)套利即通過均值回歸的投資組合盈利。

一般來說，一支股票的價(jià)格是不會(huì)均值回歸的，也就是說股票價(jià)格暴漲，不代表未來會(huì)下跌，因?yàn)楣善眱r(jià)格的變動(dòng)被認(rèn)為是市場(chǎng)對(duì)股票的基本面看法的調(diào)整。

可是，某些股票的組合就會(huì)滿足均值回歸。最經(jīng)典的pair-trading組合——百事可樂和可口可樂，曾經(jīng)就滿足這樣的性質(zhì)。如果我買一股百事可樂，賣空一定數(shù)量的可口可樂股票，這個(gè)組合可能就會(huì)滿足均值回歸。

為什么呢？因?yàn)閮蓚€(gè)公司的產(chǎn)品、規(guī)模、運(yùn)營(yíng)模式都非常相似，所以當(dāng)一個(gè)其中一個(gè)公司的股票增值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于另外一個(gè)的時(shí)候，很可能是市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)了偏離，增值過高的股票在未來很可能相對(duì)另一支股票下跌。

廣義地講，統(tǒng)計(jì)套利包括所有市場(chǎng)中性策略。

這套方法起點(diǎn)在于尋找系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，也就是“因子”。找出影響市場(chǎng)上的股票波動(dòng)的核心因素，也就是因子。再通過多空結(jié)合的操作，講股票組合中的因子成分去掉，剩余的股票組合如果仍舊能盈利，那么它理論上就不會(huì)隨市場(chǎng)波動(dòng)，而能獲得穩(wěn)定的超額收益了。