excel的correl函數(shù)用的哪個系數(shù) 基金投資組合:買幾只基金好?
基金投資組合:買幾只基金好?要都沒有達到分散風險的目的,并又不是買少嘛的基金越好,只是在買基金的時候,要注意一點有所不同基金之間的相關性。是因為這才是會降低基金組合風險的關鍵所在?;鸬南嚓P性可以用“
基金投資組合:買幾只基金好?
要都沒有達到分散風險的目的,并又不是買少嘛的基金越好,只是在買基金的時候,要注意一點有所不同基金之間的相關性。是因為這才是會降低基金組合風險的關鍵所在。
基金的相關性可以用“相關系數(shù)”來能表達,其數(shù)值在-1到1之間。
如果不是相關系數(shù)為正,貞潔戒正去相關,其數(shù)值越趨近于1,正相關性也就越高;
換一句不過,如果你買的兩只基金,其相關系數(shù)越趨于于1,這樣這兩只基金很可能會會直接出現(xiàn)同漲同跌,而也就達過了分散風險的效果。
如果相關系數(shù)為負,貞潔戒負具體,其數(shù)值越無限接近于-1,負相關性也就越高。
換一句都說,如果沒有你買的兩只基金,其相關系數(shù)越無限接近于-1,這樣的話這兩只基金的走勢可能就就反過來,所以也就提升到了分散風險的效果。
下面就來看要如何計算出基金或指數(shù)之間的相關系數(shù)
這里就以創(chuàng)業(yè)板指(399006)和中小板指(399005)為例。
是需要,大家把這兩個指數(shù)的歷史行情導出到excel表格中。選定的是2014年1月3日到2018年10月24日的周K線數(shù)據(jù)。稍微警告下,如果沒有是基金,那就文件導入的就是基金的歷史凈值。
然后,在表格中只要選擇類型一個空白區(qū)域的單元格,然后輸入函數(shù)“CORREL(array1,array2)”。
其中:Array1選擇第一組數(shù)值單元格區(qū)域,即下圖中的中小板的歷史行情數(shù)據(jù);Array2選擇第二組數(shù)值單元格區(qū)域,即下圖中的創(chuàng)業(yè)板的歷史行情數(shù)據(jù)。
后來得進去的數(shù)值是中小板指和創(chuàng)業(yè)板指的相關系數(shù)。
由上圖題意,中小板指和創(chuàng)業(yè)板指的相關系數(shù)為0.89。
也就是說,這兩個指數(shù)在大部分的時間內(nèi)是同漲跌,要是你買的是跟蹤監(jiān)視這兩個指數(shù)的基金,它們兩種在一起,就很容易規(guī)避投資風險。
今天就給大家多多分享了對買多只基金的看法。希望能對大家有所幫助。
excel怎樣求兩列數(shù)據(jù)的線性相關?
CORREL:excel的內(nèi)部函數(shù),在excel的[統(tǒng)計函數(shù)]類別里。
直接返回單元格區(qū)域array1和array2之間的相關系數(shù)。
用法:CORREL(array1,array2)
Array1第一組數(shù)值單元格區(qū)域。
Array2第二組數(shù)值單元格區(qū)域。
如果數(shù)組或摘錄參數(shù)包涵文本、邏輯值或空白單元格,則這些值將被忽視;但中有零值的單元格將計算出在內(nèi)。
如果不是array1和array2的數(shù)據(jù)點的個數(shù)相同,函數(shù)CORREL趕往錯誤值#N/A。
如果沒有array1或array2為空,的或其數(shù)值的s(標準偏差)等于零零,函數(shù)CORREL前往錯誤值#DIV/0!。