如何用eviews做顯著性檢驗(yàn)？1、可以找到相關(guān)系數(shù)顯著性檢驗(yàn)表；2、接著確認(rèn)自由度（n-m-1）,n,m分別代表樣本個(gè)數(shù)和未知量維度；3、查找a0.01，a0.05，a.010填寫(xiě)的值；4、將相關(guān)系

如何用eviews做顯著性檢驗(yàn)？

1、可以找到相關(guān)系數(shù)顯著性檢驗(yàn)表；

2、接著確認(rèn)自由度（n-m-1）,n,m分別代表樣本個(gè)數(shù)和未知量維度；

3、查找a0.01，a0.05，a.010填寫(xiě)的值；

4、將相關(guān)系數(shù)r與a比較，考慮顯著性水平。

f顯著性檢驗(yàn)的值怎么看eviews？

看f值的大小和p值是否小于0.05

eviews模型擬合圖怎么操作？

可以打開(kāi)電腦，再打開(kāi)Excel，創(chuàng)建戰(zhàn)隊(duì)新的數(shù)據(jù)電子表格。

2、將電子表格數(shù)據(jù)導(dǎo)入eviews，然后點(diǎn)擊就ok啦。

3、在系統(tǒng)彈出窗口中鍵入“cor?coilfuture?dow?shindex?nagas?opec?ueurope?urmb”。

4、再打開(kāi)“菜單”-“graph”，在對(duì)話框中輸入輸入序列名稱“coilfuture”，再點(diǎn)“可以啦”。

5、再次進(jìn)入“testtype”，直接點(diǎn)擊“test”-“intercept”，可以設(shè)置參數(shù)。

6、直接點(diǎn)擊可以啦去掉。

ARCH模型（Autoregressiveconditionalheteroskedasticitymodel）全稱“自回歸條件異方差模型”，解決的辦法了民間的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)時(shí)間序列變量的第二個(gè)假設(shè)（方差恒定）所影響到的問(wèn)題。GARCH模型稱做廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)發(fā)展站了起來(lái)的。

eviews異方差檢驗(yàn)步驟？

第一步，先打開(kāi)電腦，進(jìn)入“Excel”創(chuàng)建戰(zhàn)隊(duì)一個(gè)新的電子表格。

eviews多元異方差檢驗(yàn)步驟？

做完回歸分析后，在方程對(duì)象（就是你能注意到的輸出結(jié)果窗口）中，左上角的view-residualtests-histogramnormaltest,能夠得到殘差的分布直方圖，左側(cè)是殘差的描述統(tǒng)計(jì)量，有jarque-bera統(tǒng)計(jì)量，即換取殘差的正太性檢驗(yàn)。