參數(shù)為2的指數(shù)分布是什么意思？指數(shù)分布的概率密度函數(shù)是：f（x）re^(-r),r為參數(shù).所以我系數(shù)是2怎么記憶概率論中各種分布的符號？X~b(n,p)二項(xiàng)分布，binomial伯努利實(shí)驗(yàn)x~p(a)

參數(shù)為2的指數(shù)分布是什么意思？

指數(shù)分布的概率密度函數(shù)是：f（x）re^(-r),r為參數(shù).所以我系數(shù)是2

怎么記憶概率論中各種分布的符號？

X~b(n,p)二項(xiàng)分布，binomial伯努利實(shí)驗(yàn)

x~p(a)poisson波松分布。

X~u（a,b)uniforn均勻分布

x~E(A)exponential指數(shù)分布

x~N(A,B)normal正太分布

概率分布x~E(1)是什么意思？

X服從λ1的指數(shù)分布，概率密度函數(shù)為:f(x)λe^(-λx)e^(-x)x≥00x

exp是什么分布？

Exp指的是指數(shù)分布，而括號中的0.5那是此分布的參數(shù)，x聽從命令參數(shù)0.5的指數(shù)分布。如果不是一個(gè)隨機(jī)變量呈指數(shù)分布，當(dāng)s，tgt0時(shí)有P（Tgtt＋s｜Tgtt）P（Tgts）。即其概率為p（Xltx）1-e^（-2x），n5d0，其他時(shí)候?yàn)?。

在概率理論和統(tǒng)計(jì)學(xué)中，指數(shù)分布（也被稱負(fù)指數(shù)分布）請看泊松過程中的事件之間的時(shí)間的概率分布，即事件以恒定來算速率連續(xù)且獨(dú)立地發(fā)生了什么的過程。

指數(shù)分布可以不看作當(dāng)威布爾分布特點(diǎn)中的形狀系數(shù)等于1的特珠分布，指數(shù)分布的失效率是與時(shí)間t任何關(guān)系的常數(shù)，所以我分布函數(shù)簡單的。指數(shù)分布的圖形表面上看與冪律分布很有幾分相似，實(shí)際兩者有極高有所不同，指數(shù)分布的收斂速度遠(yuǎn)快過鐘形曲線。

stutzer指數(shù)是什么？

就是為了國家公綜合教材地評價(jià)基金的績效，不需要對收益進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整，下面可以介紹幾個(gè)廣泛的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)。

夏普指數(shù)以基金收益率的標(biāo)準(zhǔn)差另外風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)，夏普指數(shù)越大那說明風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益越高，公式為：（其中為收益率均值，為無風(fēng)險(xiǎn)收益率均值，為標(biāo)準(zhǔn)差）

Stutzer指數(shù)也可以n分之一是對夏普指數(shù)的改進(jìn)，夏普指數(shù)根據(jù)定義基金的收益率遵循正態(tài)分布，是對非標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的情況沒法并且有效的衡量，而Stutzer指數(shù)判斷收益率廣泛分布的偏斜度(Skewness)和峰度(Kurtosis)，偏斜度為正、峰度較小的基金業(yè)績更好。在正態(tài)的情況下，Stutzer指數(shù)和夏普指數(shù)的結(jié)果是一樣的。