參數為2的指數分布是什么意思？指數分布的概率密度函數是：f（x）re^(-r),r為參數.所以我系數是2怎么記憶概率論中各種分布的符號？X~b(n,p)二項分布，binomial伯努利實驗x~p(a)

參數為2的指數分布是什么意思？

指數分布的概率密度函數是：f（x）re^(-r),r為參數.所以我系數是2

怎么記憶概率論中各種分布的符號？

X~b(n,p)二項分布，binomial伯努利實驗

x~p(a)poisson波松分布。

X~u（a,b)uniforn均勻分布

x~E(A)exponential指數分布

x~N(A,B)normal正太分布

概率分布x~E(1)是什么意思？

X服從λ1的指數分布，概率密度函數為:f(x)λe^(-λx)e^(-x)x≥00x

exp是什么分布？

Exp指的是指數分布，而括號中的0.5那是此分布的參數，x聽從命令參數0.5的指數分布。如果不是一個隨機變量呈指數分布，當s，tgt0時有P（Tgtt＋s｜Tgtt）P（Tgts）。即其概率為p（Xltx）1-e^（-2x），n5d0，其他時候為0。

在概率理論和統(tǒng)計學中，指數分布（也被稱負指數分布）請看泊松過程中的事件之間的時間的概率分布，即事件以恒定來算速率連續(xù)且獨立地發(fā)生了什么的過程。

指數分布可以不看作當威布爾分布特點中的形狀系數等于1的特珠分布，指數分布的失效率是與時間t任何關系的常數，所以我分布函數簡單的。指數分布的圖形表面上看與冪律分布很有幾分相似，實際兩者有極高有所不同，指數分布的收斂速度遠快過鐘形曲線。

stutzer指數是什么？

就是為了國家公綜合教材地評價基金的績效，不需要對收益進行風險調整，下面可以介紹幾個廣泛的風險調整收益指標。

夏普指數以基金收益率的標準差另外風險度量指標，夏普指數越大那說明風險調整收益越高，公式為：（其中為收益率均值，為無風險收益率均值，為標準差）

Stutzer指數也可以n分之一是對夏普指數的改進，夏普指數根據定義基金的收益率遵循正態(tài)分布，是對非標準正態(tài)分布的情況沒法并且有效的衡量，而Stutzer指數判斷收益率廣泛分布的偏斜度(Skewness)和峰度(Kurtosis)，偏斜度為正、峰度較小的基金業(yè)績更好。在正態(tài)的情況下，Stutzer指數和夏普指數的結果是一樣的。