stata書籍推薦？《Stata統(tǒng)計分析與應用》，是2011年機械工業(yè)出版社出版社出版的圖書，作者是周廣肅、梁榮、田金秀。《Stata統(tǒng)計分析與應用》正向各大中專院校經濟管理專業(yè)及相關的社會科學類學生

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《Stata統(tǒng)計分析與應用》，是2011年機械工業(yè)出版社出版社出版的圖書，作者是周廣肅、梁榮、田金秀。

《Stata統(tǒng)計分析與應用》正向各大中專院校經濟管理專業(yè)及相關的社會科學類學生，特別是具高當然統(tǒng)計學和計量經濟學基礎知識的學生，包括企事業(yè)單位和以外咨詢領域的科研工作人員。

stata回歸系數(shù)為負怎么解說？

stata軟件中回歸系數(shù)為負說明兩個變量彼此間呈現(xiàn)負相關關系，而其絕對值大小上級主管部門其相關性大小強弱。

stataarima建模步驟？

可以打開你要建模的序列,打比方是x,點這樣的變量窗口工具欄里的view-correlogram.這里有幾個參數(shù)：level0,它表示對原序列作圖,1stdifference1表示對一階偽距作圖,2nd它表示對二階差分作圖,lags來表示最大滯后階數(shù).在用設置參數(shù)就也可以.有時侯很有可能會直接出現(xiàn)nearsingularmatrix的錯誤,你可以不隨手變動lags的取值,直到行啦就行.搞掂,看見了兩個圖,autocorrelation自查找圖,particalcorrelation偏自具體圖,圖上有顯著性檢驗的臨界值界線.怎摸用自去相關圖和偏自查找圖共有確認ma和ar的滯后階數(shù),相信你是明白了的吧.那樣最好,題中你據(jù)這兩個圖推測出的ma、ar滯后于階數(shù)共有是q2,p3所以才要成立的模型是ar(2)ma(3)主窗口的工具欄里,再注意是主窗口哦,直接點擊quick-estimateequation,在里面鍵入xar(1)ar(2)ma(1)ma(2)ma(3),其余參數(shù)設置,可以啦就可以看見都差不多的模型了,盡量上面再輸入的變量互相間是空格,就沒相互交錯符號.假如p和q的取值不明確,這個可以多數(shù)次幾個p和q的可能組和,去看看具體檢驗的顯著性,關鍵比較比較結果中的AIC和sc,越小越好.麻煩的地方是：如果這樣你的序列不平平穩(wěn)穩(wěn),是需要確立arima模型,這時也要看1stdifferece甚至連2nddifference的圖形.要不然比較復雜12階滯后自相關或偏統(tǒng)計特性不顯著,現(xiàn)在就要調動sarima模型了,做起來太容易,可比較容易說明白啦.你只那些要求arma模型,肯定是不必須用arima和sarima模型的吧.