garch模型怎么用？時(shí)間序列建模都要從穩(wěn)當(dāng)性檢驗(yàn)開(kāi)始，做完了穩(wěn)當(dāng)性檢驗(yàn)（如果沒(méi)有是考慮多序列的也要做協(xié)整檢驗(yàn)分析），就就開(kāi)始做均值模型（arima等），對(duì)均值模型的殘差接受檢驗(yàn)，如果才發(fā)現(xiàn)又arch

garch模型怎么用？

時(shí)間序列建模都要從穩(wěn)當(dāng)性檢驗(yàn)開(kāi)始，做完了穩(wěn)當(dāng)性檢驗(yàn)（如果沒(méi)有是考慮多序列的也要做協(xié)整檢驗(yàn)分析），就就開(kāi)始做均值模型（arima等），對(duì)均值模型的殘差接受檢驗(yàn)，如果才發(fā)現(xiàn)又arch效應(yīng)，才對(duì)殘差確立Garch模型。

arma garch模型研究的是什么？

ARCH模型（Autoregressiveconditionalheteroskedasticitymodel）全稱“自回歸條件異方差模型”，解決了比較傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)時(shí)間序列變量的第二個(gè)打比方（方差恒定）所過(guò)多的問(wèn)題。GARCH模型一般稱廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)發(fā)展起來(lái)下來(lái)的。

garch模型的優(yōu)缺點(diǎn)？

因此GARCH(p,q)模型是ARCH模型的擴(kuò)展,因此GARCH(p,q)則是具備ARCH(q)模型的特點(diǎn)。但GARCH模型的條件方差不但是相對(duì)滯后殘差平方的線性函數(shù),并且是滯后于條件方差的線性函數(shù)。

GARCH模型合適在計(jì)算量很大時(shí),更方便地詳細(xì)解釋了中階的ARCH過(guò)程,再加之具備更大的適用性。但GARCH(p,q)模型在應(yīng)用到于資產(chǎn)定價(jià)方面存在以下的不足:

①GARCH模型又不能解釋什么股票收益和收益變化波動(dòng)之間直接出現(xiàn)的負(fù)咨詢現(xiàn)象。GARCH(p,q)模型根據(jù)定義條件方差是相對(duì)滯后殘差平方的函數(shù),并且,殘差的符號(hào)不會(huì)影響波動(dòng),即條件方差對(duì)正的價(jià)格變化和負(fù)的價(jià)格變化的反應(yīng)是中心對(duì)稱的。然而在經(jīng)驗(yàn)研究中發(fā)現(xiàn),當(dāng)利空消息會(huì)出現(xiàn)時(shí),即市場(chǎng)預(yù)期股票收益會(huì)逐漸下降時(shí),波動(dòng)趨于于大小改變當(dāng)利好消息出現(xiàn)時(shí),即預(yù)期好股票收益會(huì)向上升時(shí),波動(dòng)趨于于減小。GARCH(p,q)模型不能不能請(qǐng)解釋這種整體式現(xiàn)象。

②GARCH(p,q)模型替可以保證非負(fù),假定(2)式中所有系數(shù)均為0零。這些約束暗含著的任何相對(duì)滯后項(xiàng)增大都會(huì)提升因而排除腎炎了的副本波動(dòng)行為,這以至于在估計(jì)GARCH模型時(shí)很可能會(huì)出現(xiàn)震蕩現(xiàn)象。

eviews模型擬合圖怎么操作？

先打開(kāi)電腦，可以打開(kāi)Excel，修改新的數(shù)據(jù)電子表格。

2、將電子表格數(shù)據(jù)導(dǎo)入eviews，再點(diǎn)擊ok。

3、在系統(tǒng)彈出窗口中輸入“cor?coilfuture?dow?shindex?nagas?opec?ueurope?urmb”。

4、可以打開(kāi)“菜單”-“graph”，在對(duì)話框中鍵入序列名稱“coilfuture”，直接點(diǎn)擊“ok”。

5、剛剛進(jìn)入“testtype”，再點(diǎn)“test”-“intercept”，可以設(shè)置參數(shù)。

6、點(diǎn)擊可以了即可解決。

ARCH模型（Autoregressiveconditionalheteroskedasticitymodel）全稱“自進(jìn)入虛空條件異方差模型”，解決了現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)時(shí)間序列變量的第二個(gè)打比方（方差恒定）所紊亂的問(wèn)題。GARCH模型稱為廣義ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)發(fā)展起來(lái)下來(lái)的。