一個(gè)期貨交易系統(tǒng)是否需要參數(shù)優(yōu)化呢？你怎么看？期貨交易系統(tǒng)需要參數(shù)優(yōu)化嗎？是否需要參數(shù)優(yōu)化取決于您的具體目的。如果您認(rèn)為當(dāng)天的參數(shù)與您的風(fēng)險(xiǎn)偏好不一致，則可以將其優(yōu)化到最合理的位置。例如，移動(dòng)平均線期

一個(gè)期貨交易系統(tǒng)是否需要參數(shù)優(yōu)化呢？你怎么看？

期貨交易系統(tǒng)需要參數(shù)優(yōu)化嗎？

是否需要參數(shù)優(yōu)化取決于您的具體目的。

如果您認(rèn)為當(dāng)天的參數(shù)與您的風(fēng)險(xiǎn)偏好不一致，則可以將其優(yōu)化到最合理的位置。

例如，移動(dòng)平均線期貨交易系統(tǒng)，其參數(shù)為40天移動(dòng)平均線。

然而，當(dāng)使用這個(gè)移動(dòng)平均線時(shí)，期貨交易者發(fā)現(xiàn)交易水平太高，不能容忍這個(gè)40天移動(dòng)平均線帶來的退市。

因此，經(jīng)過多次測試，他發(fā)現(xiàn)最適合他的風(fēng)險(xiǎn)偏好的平均值是20天平均值。然后他把參數(shù)從40改為20。

這種交易過程帶來的參數(shù)，與交易者本身不一致，完全可以修改。

這是將個(gè)人偏好整合到期貨交易系統(tǒng)的過程。

但是，如果期貨交易者在使用期貨交易系統(tǒng)后，想將20日移動(dòng)平均線改為21日移動(dòng)平均線，他發(fā)現(xiàn)20日移動(dòng)平均線總是被止損的，21日移動(dòng)平均線正好可以避免止損。這是沒有必要的。

為什么？因?yàn)槭袌龅淖邉菔遣淮_定的。歷史上最好的參數(shù)不一定適合未來。目前的趨勢適合21日移動(dòng)平均線，只是因?yàn)槭袌鲭S機(jī)出現(xiàn)?，F(xiàn)在還不確定這個(gè)市場接下來是否還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)。

因此，沒有必要優(yōu)化和微調(diào)參數(shù)，因?yàn)槲覀兪褂靡苿?dòng)平均線背后的邏輯。只要邏輯正確，參數(shù)符合你的風(fēng)險(xiǎn)偏好和個(gè)性特點(diǎn)，就可以堅(jiān)持跑。

追求最完美的參數(shù)與追求圣杯是一樣的。根本沒有完美的參數(shù)，因?yàn)槲磥磉€沒有到來。

頻繁修改參數(shù)將使期貨交易者難以始終如一地執(zhí)行自己的系統(tǒng)。因此，建議在期貨交易系統(tǒng)穩(wěn)定時(shí)，應(yīng)使用穩(wěn)定的輸出邏輯，而不是改變參數(shù)。

你怎么看？謝謝你的支持。